Comprendere i fondamenti del trading con Elliott Wave Theory. Teoria delle onde di Elliott: cos'è questo metodo e come può essere implementato nel mercato finanziario moderno? Rapporto d'onda di Elliott classico

Circa nove trader su dieci, avendo incontrato per la prima volta la teoria delle onde di Elliott, smettono di conoscerla ulteriormente e passano allo studio del trading più semplice. Possono essere compresi, poiché le onde di Elliott sono uno strumento di trading soggettivo e la loro applicazione nella pratica a volte è così confusa e contraddittoria che dieci analisti possono dare dieci previsioni assolutamente opposte. Tuttavia, quei trader che padroneggiano perfettamente questo strumento analitico non possono più farne a meno. Con l'aiuto delle onde di Elliott, puoi dire con certezza quando accadrà ed è anche facile determinare il punto di ingresso: tutto ciò rende questa strategia molto redditizia. Per quanto riguarda la complessità dell'analisi delle onde di Elliott, offriamo un modello di trading semplificato utilizzando questo strumento. Inoltre, ora ci sono vari indicatori Elliot Wave che semplificano notevolmente la ricerca delle onde sul grafico in tempo reale. Vedi anche se non hai ancora deciso la scelta di una società di intermediazione affidabile.

Teoria delle onde di Elliott

Il fondatore della teoria dell'onda è Ralph Elliott, un contabile che ha lavorato per una compagnia ferroviaria. Analizzando le fluttuazioni dei prezzi del mercato dei cambi, è giunto alla conclusione che non sono così caotiche come potrebbe sembrare a prima vista e sono soggette a determinati schemi. Secondo Elliott, al centro di qualsiasi mercato finanziario, qualunque esso sia - borsa, merce, azione o valuta, ci sono le emozioni degli investitori e che formano cicli ripetuti chiamati onde. Poco dopo, ha dettagliato la sua idea nel libro "The Wave Principle", che ha causato molte polemiche tra i seguaci della teoria dell'onda e dei suoi oppositori. Ralph Elliott ritiene che qualsiasi movimento nel mercato sia soggetto a un modello di otto onde, composto da cinque onde impulsive e tre correttive. Il suo vantaggio sta nel fatto che, avendo determinato sul grafico gli inizi di questo pattern, si può dire con certezza in quale direzione si muoverà il prezzo, dove è necessario entrare nella transazione, e dove è necessario prendere profitto. Lo svantaggio della teoria delle onde è che non è così facile determinare l'inizio del modello d'onda in tempo reale. Ci auguriamo che dopo aver studiato la teoria delle onde di Elliott, imparerai come trovare il modello d'onda sui grafici di vari grafici e l'indicatore Elliott Wave ti aiuterà in questo all'inizio della tua conoscenza di questo strumento di analisi.

Modello d'onda Elliott

Quindi, iniziamo imparando le basi della teoria delle onde di Elliott. Ecco come appare un classico schema a otto onde:

Non aver paura, tutto non è così spaventoso come potrebbe sembrare all'inizio. Come abbiamo scritto in precedenza, questo modello è composto da cinque onde impulsive (1, 3, 5, a, c) e tre correttive (2, 4, b). Allo stesso tempo, le onde impulsive sono in trend, quindi dovrebbero essere sempre più lunghe delle onde correttive. Per loro natura, le onde di Elliott sono frattali, in altre parole, "auto-simili". I frattali sono chiamati strutture, parti delle quali sono considerate una copia dell'intero oggetto. Esempi sono un fiocco di neve, una conchiglia o una nuvola. Cosa significa questo per Elliott Waves? E il fatto che ogni onda può essere spezzata in onde più piccole su quelle più giovani. Guarda di nuovo il disegno. Puoi vedere come ogni grande onda è composta da onde più piccole, che insieme formano uno schema Elliott a otto onde. Vedi anche quali hanno le migliori condizioni di trading.

La psicologia di Elliott Waves

Il motivo principale della formazione di nuove onde è la costante lotta tra "tori" e "orsi". Consideriamo gli aspetti psicologici della teoria delle onde di Elliott in relazione al trend rialzista.

Prima ondata

Di norma, la prima ondata ha uno slancio relativamente debole, poiché una piccola percentuale di trader partecipa al commercio. Raggiunto un certo picco, i trader iniziano a prendere profitti, il che porta alla comparsa della seconda ondata, che allo stesso tempo è correttiva.

Seconda ondata

Nel punto di formazione della seconda ondata, molti trader aprono posizioni corte, ma la forza dei "bears" si indebolisce gradualmente e dopo la fine del movimento della seconda ondata, i cui prezzi minimi sono molto più alti del punto di origine della prima ondata, i "tori" entrano nel mercato.

terza ondata

Questa è l'onda più grande nella sua dimensione. Puoi effettuare acquisti sia subito dopo la correzione, posizionandola sotto il minimo del prezzo, sia quando sfonda il massimo della prima ondata. In questo momento, di solito si verificano stop loss di quei trader che credevano erroneamente di trovarsi di fronte a una tendenza "ribassista". Rendendosi conto del loro errore, aprono gli acquisti, il che porta ad un aumento dello slancio della terza ondata, poiché al momento c'è un'enorme percentuale di trader sul mercato.

quarta ondata

Dopo un certo tempo, l'impulso della terza ondata inizia a svanire, i trader fissano i loro profitti, il che alla fine porta all'inizio di una nuova correzione, che si chiama quarta ondata.

Quinta ondata

Al termine della quarta ondata, i trader riaprono gli acquisti, sicuri che il trend rialzista non sia ancora terminato. Di norma, questi sono quei trader che non hanno avuto il tempo di entrare nel mercato all'inizio della terza ondata o di guardare cosa stava succedendo di lato. Lo slancio della quinta onda di solito non è grande come quello della terza onda, ma il prezzo sfonda comunque il suo massimo, correndo verso l'alto. Entro la fine della quinta ondata, i trader chiudono gli ordini di acquisto e prendono profitti. Di conseguenza, l'interesse dei "tori" inizia a indebolirsi e i "ribassisti" entrano nel mercato, il che porta a un cambiamento. Pertanto, la prima, la terza e la quinta onda sono impulsive e la seconda e la quarta onda sono correttive. Di solito una delle onde d'impulso è estesa, cioè la sua distanza dal fondo al picco è molto più grande delle altre onde. Se prima la quinta onda era considerata un'onda estesa, ora è la terza onda. Riconoscendo i segni dell'emergere del modello d'onda di Elliott ed entrando nel mercato alla fine della terza ondata o superando il massimo della prima ondata, puoi ottenere un buon profitto dalla transazione.

correzione ABC

Se le prime cinque onde, che per loro natura sono di tendenza, sono designate da numeri da uno a cinque, la correzione successiva ha la designazione sotto forma di lettere latine: a, b, c, di cui due onde sono impulsive e una è correttivo. Naturalmente, il modello d'onda di Elliott non è solo rialzista, come nella figura seguente.

C'è anche un grafico a onde di Elliott ribassista, che assomiglia a questo:

In teoria, la correzione ABC è simile alle figure sopra, ma in pratica un tale modello è estremamente raro. Esistono tre tipi più comuni di pattern correttivi di Elliott:

Dopo la formazione finale della correzione ABC, possiamo aspettarci la continuazione del trend globale o un cambiamento nel trend attuale. Guarda anche chi sono.

In teoria, sembra tutto abbastanza semplice, ma cosa fare in pratica quando le onde di Elliot non sono così corrette e belle come nei disegni nei libri di testo. Tuttavia, ci sono linee guida che ti aiuteranno a determinare in quale onda si trova attualmente il mercato, quando è necessario aprire vendite o acquisti e quando realizzare profitti:

La seconda ondata non può essere inferiore alla parte inferiore della prima ondata (per l'acquisto) o superiore al suo massimo (per la vendita);

La terza onda non dovrebbe essere più corta delle altre onde, di regola si distingue chiaramente tra le altre onde;

La quarta ondata è sempre al di sopra del punto più alto della prima ondata (in acquisto) e non incrocia mai il prezzo nell'area della prima ondata;

La seconda e la quarta ondata molto spesso tornano indietro dai forti livelli di Fibonacci, questo può essere usato come segnale quando si aprono le trattative;

La quinta onda molto spesso rompe il massimo della terza onda, ma a volte potrebbe non superarlo, questo è chiamato modello d'onda Elliott troncato.

Per un esempio visivo, puoi vedere come appare il modello d'onda di Elliott sulla coppia di valute EURUSD:

Come entrare in operazioni usando Elliott Wave Theory?

Come accennato in precedenza, la terza onda è la più grande tra le altre onde, quindi cercheremo un punto di ingresso dopo la fine della correzione della seconda onda. I livelli di Fibonacci ci aiuteranno a determinare il punto di ingresso. Leggi cosa sono i livelli di Fibonacci e come tracciarli su un grafico. Diciamo che hai visto che dopo una breve correzione, il prezzo è salito con sicurezza. Forse questa mossa è la prima ondata del modello Elliott. Per convincersene è necessario attendere un rollback, che sarà considerato la seconda ondata. Come possiamo vedere nella figura sottostante, il rollback è effettivamente avvenuto, ma cosa fare dopo, dove aprire gli acquisti?

Usando lo strumento Livelli di Fibonacci, colleghiamo i punti superiore e inferiore della prima onda. Di conseguenza, otteniamo livelli da cui il prezzo può rimbalzare, il che diventerà un impulso per continuare il trend rialzista. La figura seguente mostra come il prezzo è rimbalzato dal livello del 50%, che è servito come nostro segnale di ingresso.

In questo caso, lo stop loss dovrebbe essere posizionato appena al di sotto dell'ultimo minimo locale. Per quanto riguarda gli obiettivi di profitto, sappiamo che la terza ondata è più grande delle altre ondate. Pertanto, possiamo prendere la distanza della prima ondata e posticiparla dal punto di ingresso, questo sarà il nostro profitto. Una volta raggiunto questo livello, puoi chiudere metà dell'affare e trasferire il resto a . Ancora una volta, misura la distanza della prima onda e moltiplicala per 1,5 volte, questo sarà il nostro secondo take profit. Come possiamo vedere, abbiamo intuito proprio con l'ingresso, il prezzo è salito di nuovo, formando la terza ondata di Elliott.

Allo stesso modo, puoi entrare in uno scambio all'inizio della formazione della quinta ondata, solo i nostri obiettivi saranno molto più bassi. I trader conservatori possono effettuare transazioni non proprio all'inizio della formazione della terza ondata, ma quando viene rotto il massimo della prima ondata. Vedi anche quali sono ideali per il trading Forex.

Elliott Wave Prophet - Il miglior indicatore Elliott Wave

All'inizio, è abbastanza difficile per un trader alle prime armi identificare le onde di Elliott a occhio, quindi puoi utilizzare l'indicatore ausiliario Elliott Wave Prophet, che ti dirà la posizione delle onde già formate, oltre a prevedere l'ulteriore esito degli eventi. L'indicatore è installato nel modo standard, descritto in questo . Dopo aver lanciato l'indicatore, si aprirà la finestra delle impostazioni, che indica il numero di onde che l'indicatore dovrebbe trovare sul grafico (di default, sono evidenziate in blu), mentre il resto delle onde (rosse) viene "disegnato" da l'indicatore Elliott Wave Prophet. Tuttavia, questo indicatore deve essere regolato manualmente, poiché dopo essere stato posizionato sul grafico è in una forma distorta. Devi selezionare la prima ondata dell'indicatore con il mouse e trascinarla nel punto in cui, secondo te, dovrebbe trovarsi. Se necessario, puoi modificare la dimensione dell'onda collegando i punti minimo e massimo dell'onda e ruotarla in diverse direzioni. Successivamente, dovresti attendere il tick del prezzo e l'indicatore si adatterà alle modifiche specificate. A seconda della dimensione e dell'angolo delle prime onde, l'indicatore Elliott Wave Prophet farà una previsione di come gli eventi si svilupperanno ulteriormente. Nell'angolo sinistro del grafico c'è un pannello informativo dove puoi vedere la dimensione di ogni onda in punti, così come la loro percentuale. Scarica Elliott Waves Elliott Wave Prophet Pertanto, la teoria di Elliott Waves ti consente di determinare quale onda è attualmente sul grafico e se vale la pena entrare in uno scambio. Se il mercato è già nella quinta ondata, ciò indica che il trend si è già esaurito e presto entrerà in uno stato di correzione. In questo caso è già troppo tardi per entrare nel mercato, meglio aspettare che finisca la correzione e compaiano i segnali di un trend emergente. Se vedi che il mercato sta vivendo la prima ondata di una tendenza, o l'inizio della terza, allora è il momento di cercare segnali di ingresso. Nonostante tutti i vantaggi della teoria delle onde di Elliott, non dovrebbe essere applicata nella sua forma pura. Può fungere da strumento ausiliario per determinare la tendenza e viene utilizzato al meglio in combinazione con un sistema di trading. Di norma, le onde di Elliott sono costruite su grafici giornalieri o settimanali, ma poiché sono di natura frattale, possono essere cercate anche su intervalli di tempo inferiori. Se dopo aver letto il nostro articolo hai ancora dubbi sull'uso delle onde di Elliott, il libro "Codice Elliott: Analisi delle onde del mercato Forex", scritto da Dmitry Vozny, l'unico ricercatore russo di analisi delle onde riconosciuto all'estero, ti aiuterà a padroneggiarlo metodo. Questo libro differisce da molte altre pubblicazioni sull'analisi delle onde in quanto è scritto in relazione al mercato e contiene molti esempi pratici che ti aiuteranno a padroneggiare rapidamente tutte le complessità dell'analisi delle onde. Scarica gratis il libro "Codice Elliott"

Ralph Nelson Elliott è stato il primo a proporre una tecnica basata sul movimento ondoso del mercato. Questo risale agli anni '30 del secolo scorso. Studiando i grafici di mercato, ha rivelato uno schema nel movimento ciclico dei prezzi, è su questo principio che si basa la teoria delle onde di Elliot.

Lavorando in questa direzione, Elliot pubblicò un libro nel 1938 intitolato The Law of Waves. In esso, ha dettagliato la sua teoria, che in seguito divenne nota come la "teoria di Elliott".

Osservando qualsiasi grafico, si può notare una certa alternanza di segmenti del movimento dei prezzi. Rappresentano le onde, ovvero il movimento del mercato da un capovolgimento all'altro, e così via più volte.

Definizione di Elliott Waves

Un'onda e una tendenza sono simili in molti modi. Quindi, le tendenze possono essere distinte per scala, dimensione, possono includere diverse tendenze più piccole. Allo stesso modo, le onde entrano l'una nell'altra. Questa definizione dell'onda deve essere identificata da soli fin dall'inizio per evitare possibili errori in futuro.

Ad esempio, si sta sviluppando un trend rialzista. A sua volta, è costituito da tendenze più piccole (onde). Quelle onde che si muovono nella direzione della tendenza generale sono dette agenti e quelle che si muovono nella direzione opposta sono dette contrastanti.

Ne consegue che le attuali onde di Elliott muovono il mercato secondo l'andamento generale, mentre quelle opposte correggono questi movimenti.

Alcune onde sono in grado di formare schemi d'onda di solo due tipi. La figura seguente mostra questo esempio con un trend rialzista generale.

La prima onda è una struttura di impulsi a cinque onde. I suoi componenti sono tre onde agenti e due opposte. Sono indicati da numeri. Gli impulsi a cinque onde si trovano solo nelle onde attive.

La seconda ondata è una struttura correttiva a tre onde. Consiste di due onde agenti e una opposta. Questo tipo è indicato da lettere. La struttura a tre onde si trova nelle onde opposte e agenti.

Esistono molti tipi di modelli di onde correttive. Li tratteremo separatamente negli argomenti successivi.

Frattalità dell'onda di Elliott

Come abbiamo già detto, le onde di Elliott possono essere incorporate l'una nell'altra. Questo stato è chiamato frattalità. Implica che ogni onda è racchiusa in una più grande e ha anche diverse onde più piccole all'interno. Ad esempio, considera la coppia di valute EURUSD.

La 2a figura mostra l'impulso nell'onda 1. È identico all'impulso mostrato nella figura 1. Su di esso, la marcatura delle onde principali è indicata in numeri romani verdi e minuscoli.

Il grafico 3 mostra che l'onda 1, rappresentata nel grafico 1, fa parte di una struttura d'onda più ampia: questa è la prima ondata della terza.

Se vai a un periodo più ampio, lo slancio nella prima ondata diminuirà, poiché lì si formano onde più grandi.

Consideriamo più in dettaglio la terza onda di Elliott (onda) dalla seconda figura.

Pertanto, la struttura dell'onda include cinque onde, a conferma dell'impulsività. Il grafico mostra anche le onde più piccole, cioè le onde di Elliott composte (iii).

Nel grafico 4, l'onda iii è mostrata come un'ellisse bianca. Nel grafico 5 puoi vedere la sua struttura in modo più dettagliato e determinare se sarà un impulso.

Nel caso in cui abbiamo ricevuto una marcatura su cui la struttura dell'onda iii non appartiene alla cinque onde, con ogni probabilità, è stato commesso un errore.

Per quanto riguarda l'onda iii, possiamo dire che tutte le regole sono qui osservate e, di conseguenza, si ottiene una struttura d'onda di impulso, quindi l'etichettatura era corretta. In questi esempi, vale la pena notare che le più grandi sono le terze onde.

Quindi, le onde di Elliott hanno una regola importante: solo cinque onde sono incluse nell'impulso.

Parlando della frattalità delle onde, traiamo le seguenti conclusioni:

• Qualsiasi onda fa parte di una più grande e anche essa stessa è composta da quelle più piccole.
• Sulla stessa carta ci sono onde di Elliott di varie scale.

Livelli e notazione di markup nella teoria di Elliott

Quindi, abbiamo scoperto che un grafico può contenere diverse onde di scale diverse. Sono chiamati livelli d'onda e si basano sul principio di frattalità. I livelli hanno il proprio nome e le proprie indicazioni, ma la teoria delle onde di Elliott non implica una connessione definita tra il periodo di tempo e il livello dell'onda.

La Figura 6 mostra la notazione del conteggio delle onde.

Su di esso puoi vedere un elenco di nomi di livelli d'onda, decrescenti dall'alto verso il basso, è nella colonna di sinistra. Le seguenti colonne contengono segni relativi a un certo livello: più basso è il livello dell'onda Elliott, meno simboli compongono il suo nome. Sopra puoi vedere che le onde sono divise in triadi: quelle superiori sono contrassegnate da un cerchio o da parentesi quadre, un livello sotto - tra parentesi o senza di esse. Il colore e la notazione sono rappresentati come generalmente accettati.

I simboli contrassegnati da cerchi possono essere inseriti tra parentesi quadre (ad esempio, come questo [i]).

Quando si esegue la marcatura per la prima volta, può essere difficile determinare da quale livello d'onda iniziare. Nella Figura 6 è evidenziata una nota, in cui è indicato un certo intervallo di tempo per un certo livello d'onda, che determina il tempo in cui si trova su di essa. Sulla base di questo, devi costruire le tue azioni. Ad esempio, devi contrassegnare un grafico giornaliero: un'onda composta da 100-200 barre verrà contrassegnata come livello Piccolo - 1. Devi solo tenere conto del fatto che la prima ondata deve essere sul grafico.

Consideriamo le onde di Elliott usando la notazione del conteggio delle onde sui grafici 7 e 8.

Il grafico 7 mostra il grafico giornaliero EURUSD. La terza onda, lunga 180 barre, è indicata da un livello basso. Pertanto, le onde al suo interno sono contrassegnate come livello minuto (numeri romani minuscoli, presi in cerchio o parentesi quadre). Sarà seguito da un livello più piccolo chiamato piccolo (con il suo aiuto segniamo la struttura dell'onda).

Secondo il grafico 8, l'onda 3 fa parte del livello medio e il livello medio è il livello dell'onda primaria (onda [A]).

Per indicare l'attaccamento di una certa onda ad un'altra, la preposizione di può essere usata per indicare. Quindi, vedendo il record (i) di (grafico 7), comprendiamo che l'onda (i) di livello piccolo è una componente di un'onda di livello minuto. Allo stesso modo, puoi designare un'onda relativa alla precedente: (i) di 3 o di 3.

Glossario dei termini utilizzati nella teoria di Elliott

Avendo studiato la teoria delle onde di Elliott dai libri, qualsiasi principiante, essendo entrato nell'ambiente dei vacillanti su qualsiasi forum, si imbatterà in una massa di termini incomprensibili, poiché molto spesso sono abbreviati o vengono utilizzati anglicismi. Le espressioni più comunemente usate dai wave engineer sono descritte in dettaglio di seguito.

• EWA - analisi delle onde, molto comune (Eng. Elliott Wave Analysis).
• EWP - Elliott Wave Principle, indica il titolo abbreviato del libro di R. Prechter "Elliott Wave Principle Key to Market Behavior". Questa abbreviazione può riferirsi alla teoria delle onde in generale.
• EWI - Elliott Wave International. Indica la società di formazione e previsione Elliott Wave fondata da R. Prechter.
• 1-2 1-2 - sui grafici, ecco come viene indicata la sequenza della prima e della seconda onda di Elliott.
• DT (DT) - significa abbreviato "triangolo diagonale" (triangolo diagonale). È usato per denotare la diagonale iniziale o finale.
• PDS - indica la struttura diagonale originale (cuneo o triangolo diagonale iniziale).
• ZDS - indica la struttura diagonale finale (triangolo diagonale finale)
• L'onda principale è a cinque onde, cioè slancio formato contro la tendenza attuale. Spesso si presume che sia la prima ondata di una nuova tendenza, ma molto spesso si rivela essere l'onda correttiva A.
• Irregolare - indica il concetto generale di correzioni: in cui l'onda B o X sta per l'estremo dell'onda precedente. In particolare, se l'onda B è maggiore di A, questo piano è irregolare.
• Conteggio (conteggio) - un grafico con un segno d'onda.
• Linea di segnale - secondo il metodo di D. Stukalov. Implica la costruzione di una linea nell'impulso al punto zero e alla fine della seconda onda. Secondo la teoria, l'impulso durante l'ulteriore movimento non dovrebbe attraversare questa linea, tuttavia, in effetti, gli impulsi abbastanza spesso vanno oltre i confini di questa struttura.
• Terminal (impulso terminale) è un concetto che nasce dalle opere di G. Nili. Significa un triangolo diagonale: finale o iniziale.

Critica di Elliott Waves

Molto spesso in vari forum di mercato, la teoria dell'onda di Elliott viene criticata. Dedicheremo questo argomento a uno studio dettagliato delle affermazioni standard espresse dai partecipanti al forum e, come esempio, prenderemo una recente dichiarazione di uno dei partecipanti al nostro sito.

Per lo più, Elliott Waves è risentito per il fatto che l'analisi delle onde è soggetta a multivarianza. Cioè, il markup può sempre essere fatto in modo tale che le transazioni di acquisto e vendita sembrino ugualmente buone. È davvero. L'analisi delle onde è un concetto soggettivo e il markup finale dipende direttamente dalle convinzioni del trader stesso. Ma questo non dà un motivo per cancellare le onde di Elliott per il trading sul mercato.

Quindi, ad esempio, per contrassegnare l'EuroDollaro, puoi, ad esempio, selezionare 3-5 possibili opzioni per il movimento dei prezzi. E questo sta parlando degli scenari principali, mentre possono essercene molti altri aggiuntivi. La descrizione di ciascuno di questi conteggi, nel complesso, non ha senso, poiché può solo confondere i lettori. Si può dire che la selezione delle opzioni più importanti da una grande quantità di informazioni è il significato principale del lavoro che la teoria delle onde di Elliott implica, ma tali abilità sono acquisite solo dall'esperienza.

Ad esempio il markup è anti-trend, quindi in questo caso, con un trend sufficientemente forte, il grado del suo sviluppo sarà inferiore a quello dell'opzione trend. Questa situazione è abbastanza difficile per i principianti. Alcuni trader cercano erroneamente di cercare "punti zero" e inversioni all'inizio della loro attività. Spesso questo approccio indica l'uso sbagliato dell'analisi delle onde.

Nello specifico, utilizzando un qualsiasi analizzatore di mercato, implica due modalità: la ricerca di inversioni o punti di continuazione del trend. È importante capire che il reverse trading è possibile solo per i trader di talento che hanno una vasta esperienza nel trading e, inoltre, hanno un eccellente senso del mercato. Pertanto, i principianti non dovrebbero essere uguali a tali professionisti.

Metodi per risolvere la multivarianza nelle onde di Elliott

Diamo un'occhiata ad alcuni modi che aiutano a risolvere il problema della multivarianza che hanno le onde di Elliott. Ecco i principali metodi che si consiglia di utilizzare in questi casi:

• Il markup non può essere considerato un segnale per aprire un affare. Per entrare nel mercato, dovresti trovare diverse opzioni e correlarle con la tendenza attuale, inoltre, considera le sue possibilità di sviluppo e inversione.
• Non andare controcorrente. Quando c'è un costante movimento di prezzo al rialzo, non è consigliabile vendere in questo caso. Anche concentrandosi sulle inversioni di mercato esistenti. Avendo molti markup anti-tendenza, non è necessario riconquistarli.
• Dovrebbero essere definiti i livelli di markup di conferma e critico. Senza una chiara comprensione di quando è necessario passare dall'utilizzo di un'opzione all'utilizzo di un'altra, sarà molto difficile fare trading.
• In tutti i tipi di situazioni incomprensibili, devi essere fuori dal mercato. Se le Elliott Waves si sommano a uno schema molto confuso, è meglio prendersi una pausa dal trading e attendere un markup più comprensibile.

Abbiamo elencato le regole, che non sono qualcosa di complicato e confuso. Sono abbastanza semplici, ma spesso i trader non li seguono, cedendo a certe emozioni durante il trading.

Quindi, ad esempio, aprendo un affare senza alcuna solida giustificazione, il metodo di analisi di mercato utilizzato in questo caso non porterà risultati, in altre parole, non è responsabile delle tue azioni avventate. Incolpare Elliott Waves per i fallimenti non è corretto con acquisti dubbi basati su un triangolo diagonale o apertura contro una tendenza basata su uno slancio inaffidabile una tantum. In queste situazioni, la responsabilità è del commerciante.

Pertanto, vedendo recensioni come, ad esempio, "Ho venduto e poi ho colpito lo stop, metà del deposito è perso" o recensioni che dicono che Elliott Waves non funziona affatto, si crea la certezza che tali trader rimarranno sempre in perdita applicando anche altre strategie di trading.

Conclusione

Un'altra difficoltà che molto spesso causa l'insoddisfazione dei trader è che la teoria delle onde di Elliott è molto complicata. Indubbiamente, l'EWA è una delle teorie commerciali più avanzate. In fondo, prevede che sia necessario valutare il quadro generale, coprendo i grafici mensili e quelli attuali utilizzati dal trader. Non esiste alcun indicatore che faccia tutto questo per te. Anche la formazione è un processo piuttosto lungo, può richiedere fino a un anno. Tuttavia, ne vale sicuramente la pena.

Nei casi in cui il trading in borsa sia un'attività professionale, è semplicemente necessario conoscere ed essere in grado di utilizzare uno strumento come le onde di Elliott. Un tale sistema è l'unico in grado di analizzare i movimenti del mercato secondo regole chiare. Inoltre, consente di vedere le prospettive di sviluppo della tendenza e la probabilità della sua rottura. Non ci sono analoghi a questo sistema.

Quando il trading in borsa è un reddito secondario o solo un hobby, potrebbe non essere necessario utilizzare il metodo di analisi di mercato che abbiamo considerato. Questo richiede molto tempo. In un approccio amatoriale, sarà sufficiente utilizzare una tecnica come, ad esempio, il pips su un conto demo. Ma non nei casi di un approccio serio e sistematico.

Basandosi sul fatto che il trading è un processo puramente individuale, ogni trader ha il diritto di scegliere esattamente gli strumenti che gli sono più adatti in termini di natura e modo di pensare. Fortunatamente, ci sono una grande varietà di metodi e approcci. Ma ci sono commercianti per i quali le onde di Elliott dipingono il quadro più chiaro del mercato. Quindi, ad esempio, avendo una certa esperienza, non puoi più segnare il grafico, ma su un grafico vuoto puoi affrontare perfettamente il conteggio delle onde. In un certo senso, il markup è un ostacolo al trading, e per questo puoi utilizzare un profilo separato in MetaTrader, che contiene grafici vuoti con medie mobili.

Pertanto, qualsiasi metodo di analisi di mercato può essere definito insostenibile, inclusa la teoria implicata dalle onde di Elliott. Non è quindi importante il metodo di trading, ma soprattutto la capacità di utilizzarlo.

Questa è stata la prima parte della teoria di Elliott. Continua.

Il mercato è mutevole. Tuttavia, la sua variabilità può essere prevista. E se puoi prevedere, allora puoi (e dovresti) guadagnare. Chiedi come? Esistono molti strumenti di analisi tecnica che consentono di determinare gli schemi dei cambiamenti del mercato. Una delle più efficaci è la teoria delle onde di Elliott.

È semplice: ci sono otto ondate di mercato che si ripetono costantemente, il che ci permette di guadagnare sulle variazioni del valore dello strumento. Vuoi saperne di più sulla teoria di Elliott in pochi passaggi e utilizzarla per realizzare un profitto nel mercato dei cambi?

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Prerequisiti per la comparsa della teoria

Teoria delle onde di Elliott- il primo lavoro serio sul campo analisi del grafico dei prezzi dopo la teoria di Dow. Come base, si prende l'affermazione che l'intera storia si ripete in una forma o nell'altra e si formano le cosiddette onde di Elliott. Così come tutti gli eventi sociali o economici hanno lo stesso scenario di sviluppo, allo stesso modo si possono distinguere sulla carta strutture come due gocce d'acqua simili tra loro. "La storia si ripete" è uno dei fondamenti del lavoro di Dow sviluppato da Elliott ad un sistema analitico completo. Lo stesso sviluppatore non è mai riuscito a fare fortuna con la sua prole, ma ci sono prove indiscutibili che Ralph Elliott eventi previsti con incredibile precisione, e lo ha fatto non solo per quanto riguarda il prezzo, ma anche il possibile orario di inizio e fine del movimento nel mercato.

Le onde di Elliott sono un sistema ordinato di regole che descrivono il comportamento del principale oggetto di studio - moto ondoso. Significa alcuni spostamento direzionale del grafico su o giù. Il rapporto tra i singoli movimenti porta ad una complicazione della struttura del modello, e quindi le stesse regole iniziano ad operare, ma solo in relazione ad un'onda più ampia. Pertanto, una cosa che non è del tutto ovvia a prima vista diventa chiara: l'intero grafico è altamente frattale, auto-simile, può si decompongono in componenti simili tra loro da movimenti settimanali a fluttuazioni di tick ogni secondo.

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La natura delle vibrazioni

A prima vista, il processo di trading è assolutamente caotico, soprattutto se lo guardi in un lasso di tempo minuto. Tuttavia, anche su di esso, si possono distinguere le onde di Elliott. Sono costituiti da equilibrio tra domanda e offerta in continuo mutamento, e questo avviene ciclicamente, non necessariamente per un cambiamento delle condizioni di mercato, ma almeno perché qualcuno fissa i profitti, non avendo idea di cosa accadrà dopo e crea così un movimento nella direzione opposta. L'intero processo di formazione di nuove ondate di Elliott può richiedere da minuti a mesi, a seconda dell'entità del movimento di denaro coinvolto nella formazione. L'autore ha introdotto un sistema speciale per l'etichettatura, che prevede la variabilità delle designazioni per separare le fluttuazioni in base alla loro entità e lunghezza, da un superciclo globale in due onde di Elliott a quelle orarie. Ha poco senso marcare su periodi più piccoli, poiché l'effetto del rumore del mercato è troppo forte, che alcuni attribuiscono ai sistemi algoritmici automatizzati.

Quindi, le onde di Elliott sono costituite da due tipi: onde impulsive e correzioni. Differiscono come segue: in un'onda di impulso cinque componenti, solo nella correzione tre. La domanda logica perché esattamente 5 e 3 può essere risolta se si cerca di scegliere la combinazione più semplice degli stessi componenti in modo da distinguere l'uno dall'altro e nessuno di essi era parte integrante dell'altro. Quindi risulta che questa coppia di numeri è la soluzione più semplice. L'immagine seguente mostra la scomposizione di un tale ciclo 5-3 nelle sue parti costituenti con una graduale riduzione di scala.

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Strutture di base

impulsi

Questo è un tipo di onda Elliott, composta da 5 oscillazioni, tre delle quali sono dirette nella stessa direzione. In sostanza la quantità di moto è la principale forza trainante mercato all'interno della tendenza. Secondo le statistiche, risulta che meno di un terzo del tempo totale di mercato cade sui movimenti impulsivi. Ma d'altra parte, in questo momento, si verificano le principali variazioni di prezzo, mentre gli eventi si stanno sviluppando in modo abbastanza dinamico, l'intensità del movimento è molte volte superiore a quella in un periodo calmo per il mercato. Il tipo classico di onda Elliott ad impulso è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche:

1. Primo, terzo e quinto movimento diretto da un lato;
2. Il secondo e il quarto lo sono correttivo(contraccolte) e diretto nella direzione opposta;
3. quarto movimento non entra nel territorio dei prezzi secondo;
4. Il terzo movimento nell'onda Elliott non può essere il più corto tra quelli di tendenza (1, 3 e 5).

Queste semplici regole consentono di identificare tali movimenti sul grafico quasi senza problemi. Tuttavia, esiste una varietà chiamata diagonale, che è leggermente diverso dal solito impulso. In questo caso, Elliott saluta violare la terza regola e la quarta onda si interseca con la seconda, ma la terza onda non può ancora essere la più corta. in cui è possibile disegnare linee di formazione, che convergerà e formerà un triangolo, come mostrato nell'esempio di grafico seguente.

La diagonale può formarsi o all'inizio del movimento, cioè nella prima ondata, sia alla fine- nel quinto. Inoltre, non è raro che si formi alla fine dell'onda C, lo considereremo nella sezione delle correzioni. A causa del fatto che molte persone hanno deciso di interpretare la teoria dell'aumento delle onde di Elliott a modo loro, e allo stesso tempo sono state pubblicate e alcune hanno persino tradotto il libro originale dall'inglese, in alcune fonti puoi trovare il nome " impulso terminale". Questo è il nome della stessa variazione diagonale dell'onda di Elliott alla fine del trend, in cui la prima onda è più grande della terza e la terza è più grande della quinta, e c'è un'intersezione tra la seconda e la quarta . Tali impulsi sono seguiti da un rollback abbastanza profondo, dal 50% al 60% dell'intera gamma dell'impulso. La proprietà principale di tali impulsi è che essi composto da terzine, quindi la struttura sembra 3-3-3-3-3 , ma no 5-3-5-3-5 , come nel solito tipo di onde impulsive di Elliott. La diagonale finale segnala quasi sempre un'inversione a medio termine, e se si forma dopo un lungo movimento dinamico, allora l'inversione può essere abbastanza veloce e quindi seguirà un profondo pullback.

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Correzioni

Il movimento correttivo è da tre onde, che in diverse combinazioni danno onde di Elliott correttive. Dopo il movimento di tendenza nel mercato, c'è una pausa, che è accompagnata da prese di profitto, ingressi nel mercato di coloro che presuppongono la fine dell'inversione di tendenza, così come coloro che sono semplicemente impegnati in negoziazione a breve termine e scambia qualsiasi mossa relativamente grande in qualsiasi direzione. Le correzioni sono molto più lunghe degli impulsi, con la più lunga solitamente la seconda ondata in questa combinazione. Se in un impulso le onde composite di Elliott sono solitamente indicate con numeri da 1 a 5, nelle correzioni saranno le onde A, B e C. Prima e terza ondata hanno segni di impulsi di ordine minore, cioè sono costituiti da 5 componenti, onda B ha una struttura a tre onde. esso l'onda più difficile da segnare, poiché è esso stesso correttivo nel modello correttivo. Il trading durante un rollback non è raccomandato, il modello può essere molto complesso e difficile da analizzare, il che può comportare una serie di perdite.

• correzione piatta
  

  Il tipo più comune di correzione e il tipo più comune di onda di Elliott correttiva. La caratteristica distintiva è la struttura composto da tre onde, il primo dei quali non è composto da cinque, ma da tre, cioè si ottiene la visione generale 3-3-5 . Esattamente sulla prima ondata nel rollback, puoi giudicare quale forma assumerà l'intera struttura. Ha ottenuto il nome flat perché le onde hanno una dimensione comparabile. Per esempio, onda B in aereo è di solito almeno l'ottanta per cento dall'onda di Elliott A, e talvolta attraversa il livello del suo inizio (in questo caso si ottiene una correzione irregolare). L'onda C raggiunge o quasi raggiunge il livello dell'onda A, in rari casi può superarlo notevolmente. Questo è bisogno di navigare che due delle tre onde di Elliott - A e B o B e C sarà di dimensioni comparabili. Nel caso ideale, sono tutti approssimativamente uguali e formano un motivo grafico "bandiera", che implica una continuazione del trend.

  

  esso l'opzione più semplice il movimento di pullback dell'onda correttiva di Elliott, è facile identificare e costruire piani di trading secondo la forma che assume. Se le prime due onde sono uguali, è possibile entrare nel mercato dopo che l'estremo formato dopo la rottura dell'onda B. In questo caso, viene effettuato un ordine in sospeso e non è necessario cercare la fine dell'ondata C. Per coloro che sono esperti e capiscono come costruire un'onda Elliott di scala ridotta, puoi provare a cogliere un'inversione dopo che C si forma sotto forma di cinque onde. Un tipo separato di correzioni piatte è aereo in corsa– le onde superano costantemente l'intervallo dell'inizio della precedente, ma nell'onda C è possibile il troncamento (guasto).

• Zigzag
  

  Il secondo tipo comune di onda Elliott correttiva, che ha una struttura di due movimenti a cinque onde e uno a tre onde (5-3-5). Tali rollback sono piuttosto profondi e raggiungono una dimensione superiore al 50 percento dell'impulso precedente. Nel modello stesso, i pullback non sono grandi come nel flat e raramente la dimensione dell'onda B supera il 60% della dimensione dell'onda A. L'ultima onda C può essere approssimativamente uguale all'onda A, ma ci sono anche opzioni con un vanno dal 60% al 160% dell'onda Elliott A.

  

  È possibile identificare uno zigzag in una fase iniziale dalla buona natura impulsiva visiva della prima componente della sua onda, nonché dall'onda B che non raggiunge il segno di inizio dell'onda A. Più profondo è il rollback in B, più maggiore è la probabilità che l'onda C risulti con estensione, mentre può raggiungere valori e 260%. Alla fine del movimento e all'inizio della correzione, tali onde di Elliott possono formare il ben noto modello testa e spalle, in cui le onde impulsive 3,4 e 5 formano la metà sinistra e il correttivo A, B e C completano la metà destra. Lo stesso vale per l'opzione ribassista – gui invertita.

• triangoli
  

  Basta tipo raro di onde Elliott, relativo alla correzione, composto da cinque movimenti, ciascuno dei quali è correttivo, cioè consiste di tre onde di ordine minore. Struttura finale il triangolo è rappresentato come 3-3-3-3-3 . Il trading di Elliott Wave implica seguendo rigorosamente le regole, quindi, non è necessario considerare ogni struttura rastremata come un triangolo, poiché tutte le onde devono avere sguardo a zig zag solo in questo caso può essere identificato in modo univoco. Puoi assumere questo tipo di correzione dopo che la terza onda ha segnato la sua tripla struttura: né in una correzione piatta, né a zigzag, l'onda C può essere una tripla, rispettivamente, sarà un triangolo o una correzione più complessa con un'onda grande B. Questa opzione verrà annullata se si continua a formare un'onda Elliott da triple e restringendo la gamma delle onde.

  

  In rari casi, l'onda triangolare di Elliott può continuare a sviluppare una tale struttura e il risultato sarà una vista non più di cinque movimenti, ma di nove. In una situazione del genere, l'onda e assume la forma di un triangolo, ovvero l'intervallo dovrebbe continuare a restringersi. Di norma, ciò si verifica su intervalli di tempo non molto grandi, uno degli ultimi esempi è il grafico argento. Inoltre, le onde di Elliott intermedie in correzione - B possono essere costituite da triangoli. La cosa più importante da sapere - il triangolo è sempre il penultimo movimento nella struttura, che sia un impulso e un triangolo nella quarta onda, o una correzione e un triangolo nell'onda B. È sempre seguito da un movimento diretto lungo tendenza locale.

• Correzioni complesse
  

  Sono un tipo di onda di Elliott, costituita da diverse semplici correzioni di diverso tipo, ma approssimativamente della stessa scala. Potrebbe essere combinando un piano e uno zigzag, piano e triangolo, zigzag con un piano e un triangolo. Questa combinazione è indicata dalle lettere W, X e Y. Quando si formano strutture molto complesse e su larga scala, si ottiene una combinazione di onde di Elliott, costituita da W, X, Y, XX e Z. Cioè, appare un'altra onda di collegamento XX. In tali combinazioni, l'importante è identificare le aree principali che sembrano modelli indipendenti per assumere l'ulteriore sviluppo della situazione e la possibile continuazione di questa forma di movimento. L'unico scopo di questo dovrebbe essere trova il punto finale di questa forma, composto da onde di Elliott, dal momento che correzioni commerciali fondamentalmente Non consigliato per non parlare di varietà così grandi.

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Utilizzo dei rapporti di Fibonacci

Elliott ondeggia interconnesso determinati rapporti. Ciò è stato notato dall'autore sull'esempio non solo dei rollback, ma anche della relazione tra le onde motrici. Sorprendente è il fatto che queste proporzioni si basino su “ rapporto aureo”, lo stesso valore si ottiene se prendiamo il limite del rapporto tra il membro successivo della successione di Fibonacci e il precedente di estensione infinita. Ciò si traduce in un valore di 0,618 o 61,8%. Tutto il resto dei principali si ottiene prendendo questo rapporto sequenzialmente da se stesso, dividendo per sé le parti risultanti, e così via. Le principali dimensioni possibili dell'onda di Elliott sono: 23,6; 38.2; 61.8; 76.4; 78.6; 161.8; 261.8. Questi sono i valori di base che possono essere utilizzati per calcolare la possibile dimensione di un rollback, nonché il potenziale obiettivo del movimento impulsivo corrente. La seconda ondata è caratterizzata da rollback che vanno dal 23,6% al 76,4%, ce ne sono di più profondi, ma questo accade raramente. La quarta ondata è solitamente guidata da un rollback alla terza, quindi, i rapporti vanno guardati proprio tra loro, e non l'intero movimento, a partire dal primo. Nella quarta ondata, il rollback è di solito non supera il 38,2% dal terzo. La prima e la quinta onda di Elliott sono generalmente approssimativamente uguali, mentre la terza è spesso allungata e può essere dal 127% al 261% della prima onda, in rari casi dal 361% e persino dal 423%. Perché il struttura Elliott ondeggia frattale, questi metodi sono applicabili su qualsiasi scala, fino a un grafico a cinque minuti.

Strumenti ausiliari

Alcuni indicatori possono essere utilizzati come aiutanti nell'identificazione e nella navigazione delle attuali Elliott Waves. Le medie mobili su un arco di tempo di quattro ore con un periodo superiore a 30 mostrano abbastanza bene la fine delle correzioni, poiché fungono da supporto dinamico per il prezzo. Il valore specifico deve essere selezionato in base allo strumento analizzato e al periodo selezionato. Conosciuto popolare nella cornice dell'ora, divertiti traslochi con periodo 150, 200 e 250. Lo stesso vale per i grafici giornalieri, ma raramente si intersecano. Tuttavia, questo tipo di supporto ha senso prendere in considerazione.

Il secondo buon strumento per determinare la fine di un'onda di Elliott maggiore sono gli oscillatori. Segnali tipici sono divergenza e convergenza, a cui sono abituati conferma del completamento dell'impulso. Si formano tra la terza e la quinta onda, ma in una correzione possono segnalare che l'onda C è giunta al termine. Di norma, l'indicatore MACD viene utilizzato per questo, mostra le inversioni in modo molto accurato e raramente fornisce falsi segnali. Applicabile per periodi superiori a mezz'ora, ma è necessario capirlo minore è l'intervallo di tempo, più è probabile la formazione di triple divergenze e segnali di non lavoro.

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Conclusione

In generale, l'intera teoria della costruzione di ciascuna delle onde di Elliott è abbastanza naturale ed è stata utilizzata per un periodo piuttosto lungo. Anche se è stato progettato per il mercato azionario, anche utilizzato con successo in valuta estera. Lo afferma Robert Prechter, uno dei principali ideologi attuali e seguaci dello stesso Elliott moderni mercati a margine con sistemi di trading automatizzati per niente non pregiudicano le prestazioni dei modelli, ma sposta solo leggermente i dati statistici verso più volatilità strutture. Tuttavia, nonostante le regole piuttosto rigide con cui vengono costruite le onde di Elliott, ce ne sono sempre alcune variabilità del markup, e se andrà bene o no si può dire solo dopo la fine della formazione della struttura, qui l'esperienza e il monitoraggio a lungo termine del prezzo sono molto importanti con tentativi di analizzare e prevedere eventi futuri.

Molte cose nel mondo che ci circonda accadono in cicli: dal movimento dei pianeti nello spazio allo sviluppo della cultura e della moda. Anche i prezzi nei mercati finanziari sono soggetti a questo processo, in quanto si formano sotto l'influenza del comportamento delle persone, che a sua volta è provocato da cicli esterni di sviluppo umano.

Ralph Nelson Elliott, un eccezionale finanziere americano degli anni '30 del XX secolo, sviluppò una teoria secondo la quale il comportamento dei prezzi nel mercato si verifica a ondate e ha una certa struttura. Il suo nome è Elliott Wave Theory.

Questa teoria è molto interessante, ma allo stesso tempo piuttosto voluminosa, in questo articolo cercherò di introdurti alle idee principali di questa dottrina. E Per chi volesse approfondire il suo studio, posso consigliarvi di leggere il libro “The Elliott Wave Principle Theory - the Key to Understanding the Market”, scritto da A. Frost e R. Prechter, oppure .

Teoria delle onde di Elliott: struttura 5-3

Secondo la teoria dell'onda di Elliott, qualsiasi tendenza può essere rappresentata come una struttura a cinque onde seguita da una struttura di correzione a tre onde. Idealmente, dovrebbe assomigliare a questo:

Sembrerebbe che tutto non sia così complicato, tuttavia, in pratica, i trader devono affrontare il fatto che abbastanza problematicoprevedere la fine di un'ondata e l'inizio di un'altra. Quelli. il momento più opportuno per una scommessa redditizia.

La chiave per comprendere i principi del wave trading sono quelle su cui Elliott ha fatto affidamento durante lo sviluppo della sua teoria. Allineando correttamente i livelli di Fibonacci lungo le onde impulsive (1, 3, 5, A, C), è possibile determinare la lunghezza di quelli correttivi (2-4-B).

Teoria delle onde di Elliott. Uso pratico

Ti darò alcuni consigli su come riconoscere le onde sulla carta.

1. Onda 1 - caratterizza l'inizio di un trend, spesso formatosi dopo averne sfondato uno forte;
2. L'onda 2 è un rollback che cattura parte della prima onda, ma non va mai oltre il suo inizio (il rapporto tra la lunghezza della seconda onda e la prima è 0,382, 0,5 o 0,618);
3. Wave 3 è la più interessante per tutti i waver, perché. è spesso l'onda più lunga del ciclo e ha il maggior potenziale di profitto (il rapporto tra la lunghezza della terza onda e la prima 1,618, 0,618 o 2,618);
4. Onda 4 - di solito un piccolo pullback, non dovrebbe mai attraversare la parte superiore della prima onda (il rapporto tra la lunghezza della quarta onda e la terza è 0,382 o 0,5);
5. Wave 5 - l'ultimo impulso su cui la tendenza si estinguerà, spesso termina con una divergenza sugli indicatori per le opzioni binarie e una diminuzione dei volumi di scambio (il rapporto tra la lunghezza della quinta onda e la terza è 0,382, 0,5 o 0,618) ;
6. L'onda A è un brusco cambiamento di tendenza e non durerà a lungo, perché. ci sono ancora giocatori che credono che il trend possa continuare. (il rapporto tra la lunghezza d'onda A e la quinta è 1, 0,618 o 0,5);
7. L'onda B è solitamente più corta delle onde A e C (il rapporto tra la lunghezza dell'onda B e l'onda A è 0,382 o 0,5);
8. L'onda C è un'onda lunga e forte che pone fine alla tendenza precedente (il rapporto tra la lunghezza dell'onda C e l'onda A è 1,618, 0,618 o 0,5).

Il principio dell'onda funziona su tutti i tempi e, allo stesso tempo, ogni onda completata di un periodo di tempo più alto è un intero ciclo di 8 onde su un periodo di tempo più basso.

Voglio anche notare che non è sempre possibile calcolare idealmente tutte le onde, questo richiede molta esperienza e un occhio pieno. Pertanto, i "fluttuanti" per la maggior parte cercano di cercare segnali per le opzioni binarie dalla terza onda più lunga e lo cercano solo sui grafici. A proposito, possono anche aiutare a trovare segnali per le opzioni binarie secondo la teoria di Elliot.

Con questo conclude il mio piccolo manuale sulla teoria delle onde di Elliott, sarò felice di aiutare coloro che sono interessati a questa teoria. Puoi leggere i miei altri articoli sul trading senza indicatore nel .

- un metodo grafico di analisi tecnica che consente di valutare il comportamento degli operatori di mercato in base allo studio delle onde di movimento dei prezzi. I postulati fondamentali del sistema furono formulati a metà degli anni Trenta del secolo scorso.

Il creatore della teoria è Ralph Elliott, ma il noto finanziere Robert Prechter ha dato un contributo altrettanto importante al suo sviluppo e divulgazione.

Descrizione della teoria delle onde di Elliott

La base della teoria di Elliott è l'osservazione che ogni tendenza è costituita da determinate sezioni di base (onde) che si ripetono costantemente.

Ci sono due tipi di onde nel mercato: impulsive e correttive.

I primi si muovono nella direzione del trend principale. Questi ultimi, rispettivamente, sono correzioni ad essi. La figura principale dell'analisi delle onde è costituita, infatti, da un'onda impulsiva e da una correttiva (1-2-3-4-5/ABC). A sua volta, è suddiviso in onde impulsive e correttive di ordine inferiore.

Le onde impulsive sono designate da numeri da 1 a 5, quelle correttive - da lettere A, B e C. Secondo la teoria di Elliott, ogni tendenza è una combinazione di tali "cinque" e "triple".

Qualsiasi tendenza dura fino a quando non si formano cinque onde, dopodiché lo stesso vale si dispiega, o corretto. In quest'ultimo caso si formano ulteriormente tre segmenti correttivi. In totale, nell'ambito di un tale ciclo di crescita-caduta, si verificano otto ondate. Se c'è stata un'inversione, allora osserviamo due onde d'impulso formate da dieci segmenti.

Analizziamo la struttura nello screenshot sopra. Elliott ondeggia 1,3 e 5 sono impulsivo. Seguono la tendenza generale. Onde 2 e 4, rispettivamente, correttivo.

Nella struttura correttiva ABC, la situazione è alquanto diversa. Poiché questa struttura è inclusa nell'onda generale discendente (correttiva), le onde A e C sono qui considerate impulsive e l'onda B, diretta verso l'alto, sarà correttiva.

Vantaggio dell'onda di Elliott

sta nel fatto che tali strutture possono essere trovate sia in una tendenza al rialzo che in una tendenza al ribasso. In quest'ultimo caso si tratta di un'immagine speculare della struttura rialzista. Cioè, tutte le onde di impulso 1,3 e 5 saranno verso il basso e 2 e 4 saranno correzioni verso l'alto. Di conseguenza, nell'onda correttiva, A e C saranno ascendenti e B sarà discendente.

È importante notare che la struttura del trend non dipende da scale temporali.

Video - Onde di Elliott

Regole dell'onda di Elliott

Non è così difficile determinare a occhio cinque o tre aree in ogni tendenza. In parole povere, chiunque sappia contare fino a dieci può farlo. Il problema è che due trader che analizzano lo stesso grafico potrebbero benissimo finire con assolutamenteopinioni contrastanti sulla sua struttura. Per rimuovere la soggettività della valutazione visiva, sono state sviluppate le regole di base per la formazione delle onde. Alcuni di essi sono stati creati dallo stesso Elliott, altri sono stati aggiunti in seguito da altri teorici.

Iniziamo elencando le regole di base:

• La seconda ondata di slancio non deve scendere al livello del punto di partenza della prima ondata. Se ciò è accaduto, allora vale la pena mettere in discussione il fatto stesso dello sviluppo della tendenza.
• La terza ondata di slancio deve superare l'estremo della prima. Inoltre, non può essere il più breve dei tre impulsi se parliamo di intervalli di tempo su larga scala.
• La quarta onda d'impulso non può scendere al di sotto dell'estremo della prima. Questa regola è talvolta trascurata nel trading sul mercato reale, ma in questi casi deve essere soddisfatta la seguente condizione.
• La quinta onda di slancio dovrebbe essere al di sopra dell'estremo della terza.

Aggiuntivo

• Le correzioni all'interno dell'impulso devono differire per complessità, dimensione nominale o tempo di modellatura. Se non ci sono differenze in almeno uno di questi parametri, l'andamento del trend dovrebbe essere messo in discussione. Esiste la possibilità che al momento si stia formando un complesso schema correttivo.
• In una struttura a impulsi che soddisfi tutti i requisiti, una delle onde motrici deve essere allungata, cioè deve superare le altre due in dimensione nominale.
• Tre onde adiacenti che fanno parte dell'impulso devono essere formate in periodi di tempo diversi.

Sulla base delle regole di cui sopra, un trader può distinguere tra strutture impulsive e correttive. Se l'onda soddisfa tutti i requisiti, alloraappartiene al primo tipo. Se le condizioni non sono completamente soddisfatte, si tratta di una struttura correttiva o di un impulso che non si è ancora formato.

• Se la terza onda è più grande della quinta e della prima, quest'ultima avrà approssimativamente la stessa lunghezza. Questa raccomandazione può essere utile quando si analizza la fine della quinta ondata. Anche se la quinta onda è più lunga della terza e la terza è più lunga della prima, possiamo comunque calcolare la fine della quinta onda. Per fare ciò, abbiamo bisogno della parte superiore della quarta ondata.
• Nel processo di osservazione delle strutture delle onde, è stato rivelato un altro modello interessante: le dimensioni delle onde correttive 2 e 4 possono essere diverse e si alternano di volta in volta. Ad esempio, se la correzione nell'onda 2 è stata abbastanza forte, sarà insignificante nell'onda 4 e viceversa. Usando questa raccomandazione, sarai in grado di calcolare approssimativamente il tempo di correzione nella quarta ondata. Se, ad esempio, c'è stata una correzione significativa e rapida nella seconda ondata, nella quarta sarà più calma.
• Un altro fatto interessante. Il completamento dell'onda correttiva ABC dovrebbe avvenire al livello dell'onda 4 (il valore minimo).

La teoria delle onde di Elliott in pratica inizia con la costruzione di un grafo. Per risolvere questo problema, è meglio utilizzare gli indicatori, ne parleremo di seguito. Gli esperti consigliano di utilizzare un grafico a candele standard per l'analisi, come il più informativo e obiettivo. Elliott onde sul grafico:

• Il primo passo è identificare un punto di svolta significativo. Per fare ciò, puoi utilizzare uno strumento come una linea di segnale. Dal momento della sua intersezione, inizia il periodo che considereremo.
• Dopo aver determinato il punto cardine, dovremmo assegnare nomi a tutte le ondate di nostro interesse. Questo è un processo piuttosto complicato, la qualità dell'analisi successiva dipende direttamente dalla sua corretta attuazione. È importante ricordare che una designazione strutturale assegnata non può essere rivista successivamente a meno che non vi siano buone ragioni per farlo. La scelta della fascia oraria spetta al trader, ma si consiglia di utilizzare segmenti non superiori a trenta monoonde. Successivamente, vengono posizionati i segni di spostamento.
• Nella fase finale, l'onda viene compressa, cioè le viene assegnata la designazione strutturale appropriata in un sistema simile su scala più ampia. Pertanto, gradualmente l'intero grafico verrà assemblato in uno dei modelli Elliott di base.

Ora il trader vede la formazione del mercato e può intuire come si svilupperà ulteriormente.

Elliott ondeggia in pratica

Il motivo più comune per fare trading sul sistema Elliott è la presenza di un'onda d'impulso da un punto di inversione di tendenza. Le posizioni devono essere aperte in una delle tre sotto-onde guida, ma dovresti fare attenzione, poiché esiste sempre la possibilità che la struttura selezionata faccia parte di un modello correttivo più ampio. Dopo la formazione di un'onda d'impulso, è necessario attendere la prima correzione. Il suo completamento è un segnale per entrare nel mercato.

metodo conservativo

Dopo che il movimento nella direzione dell'impulso iniziale è ripreso, viene tracciata una linea di segnale attraverso il punto di rotazione e il punto di completamento previsto della correzione. Viene aperta una posizione di acquisto al massimo della prima ondata trainante. Se il movimento del prezzo non ha raggiunto l'ordine e si inverte, rompendo la linea del segnale (questo accade nel caso di una correzione complessa), è necessario assicurarsi che non scenda al di sotto del pivot point. Quando la crescita riprende, la linea viene corretta a un nuovo minimo.

Se la posizione è stata aperta immediatamente, è necessario continuare a seguire la linea del segnale. Non appena il prezzo scende e lo tocca, l'affare viene chiuso e un nuovo ordine viene piazzato al livello del massimo estremo. Non dovresti arrabbiarti se, dopo aver toccato il "segnale", la curva dei prezzi torna immediatamente nella direzione del trend. Questo è un momento lavorativo, che va trattato con filosofia, inoltre la perdita che ne deriva può essere comunque compensata da un nuovo contratto.

Metodi moderati e aggressivi

Le condizioni iniziali per aprire una posizione con una strategia moderata sono simili al trading conservativo. La differenza è che l'ordine viene inserito nel punto finale dell'onda correttiva B. Bisogna sempre ricordare che la correzione prevista potrebbe essere ritardata. La correzione della linea del segnale e l'uscita dalla posizione vengono eseguite secondo lo stesso principio del metodo precedente. Questa opzione è consigliata per i trader principianti.

Con una strategia aggressiva, un ordine viene piazzato solo dopo la rottura della linea del segnale. Si ritiene che il fatto stesso di una tale intersezione indichi il completamento della struttura e l'inizio della formazione di un nuovo modello.

Indicatori dell'onda di Elliot

Non esiste un indicatore ideale per costruire onde Elliott, tuttavia, una varietà di modifiche consente a ciascun trader di trovare l'opzione più adatta al suo stile. Diamo un'occhiata ad alcuni strumenti popolari.

Oscillatore d'onda di Elliott

Questo è un indicatore il cui grafico mostra un istogramma (simile a ). I picchi più alti corrispondono alla terza ondata di moto. Può essere utilizzato in quasi tutti i periodi di tempo, tuttavia, non sono consigliati intervalli troppo brevi.

Quando l'istogramma supera la tacca dello zero da sotto/sopra, si forma una divergenza che indica il completamento del ciclo d'onda successivo. Se al momento del primo movimento correttivo l'oscillatore rompe lo zero nella direzione opposta, la formazione dell'onda 3 dovrebbe essere supportata da un'altra divergenza. Se è assente, possiamo presumere che il punto di partenza del modello sia definito in modo errato.

La caduta dell'istogramma del 30-50% rispetto all'estremo locale indica la fine della terza onda e l'inizio della formazione del secondo segmento di correzione. La divergenza indica anche il completamento del processo di formazione della quinta onda: la crescita / caduta del grafico dei prezzi è accompagnata da una diminuzione / aumento delle barre.

Secondo la prima regola del trading, per prima cosa bisogna attendere la conferma dell'ultimo passaggio per lo zero. Se il trend è al rialzo, l'istogramma dell'indicatore viene visualizzato sopra il livello medio, se è al ribasso, è al di sotto del livello medio. La posizione viene inserita dopo la prima divergenza. Un prezzo in aumento e un oscillatore in calo segnalano una vendita, mentre una divergenza inversa segnala un acquisto. È possibile entrare dopo che il movimento correttivo scende/aumenta di circa un terzo rispetto alla prima onda di impulso. Lo stop loss è solitamente posizionato al livello estremo e il trade viene chiuso immediatamente dopo la formazione di una nuova divergenza.

Elliott Wave Prophet e Watl

L'indicatore Wave Prophet è piuttosto popolare tra i trader di onde Elliott. Con il suo aiuto, puoi non solo vedere i movimenti completati, ma anche prevedere la direzione futura del prezzo. Il modello d'onda sul grafico viene costruito automaticamente. Se un trader ritiene che le condizioni iniziali siano determinate dal sistema in modo errato, può sempre impostarle lui stesso.

Watl è un pratico indicatore che non solo mostra visivamente i modelli d'onda, ma disegna anche linee di tendenza. L'utente può vedere le tendenze di diversi periodi di tempo e una previsione della tendenza futura. Come accennato in precedenza, l'indicatore ottimale per l'implementazione della teoria di Elliott non è stato ancora inventato. Gli strumenti elencati possono essere considerati i più efficaci al momento, ma sono ancora lontani dall'essere perfetti. Tuttavia, questo non toglie in alcun modo i loro meriti e vantaggi per i trader.

Critiche all'analisi delle onde di Elliott

Le onde di Elliott sono spesso criticate. Molti oppositori di questo metodo ritengono che ci sia poco beneficio pratico da esso, poiché è piuttosto soggettivo. Inoltre, ci sono opinioni di veri trader praticanti secondo cui questo tipo di previsioni di mercato ha maggiori probabilità di causare perdite che profitti.

A cosa prestano attenzione esattamente i critici dell'analisi delle onde?

Innanzitutto, osservano che i movimenti dei prezzi non possono essere previsti utilizzando un tale quadro. Il prezzo può discostarsi in modo significativo dalle onde disegnate. Inoltre, c'è un fattore soggettivo. Dopotutto, le onde, come altri tipi di pattern grafici, possono essere viste letteralmente in qualsiasi formazione, se lo si desidera.

Alcuni critici notano che l'analisi delle onde è un metodo con molte sfumature che non sono chiare alla maggior parte dei trader. Ad esempio, non è sempre possibile determinare nel processo di negoziazione dove iniziano le onde e dove finiscono.

I critici sottolineano anche che le migliori onde di Elliott possono essere identificate solo su grafici storici. Per quanto riguarda lavorare con questa teoria in pratica, è praticamente impossibile a causa di un gran numero di fattori.

Video sulle onde di Elliot causali e correttive

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