Zrozumienie podstaw handlu z teorią fal Elliotta. Teoria fal Elliotta: co to za metoda i jak można ją wdrożyć na współczesnym rynku finansowym? Klasyczny współczynnik fali Elliotta

Około dziewięciu na dziesięciu traderów, którzy po raz pierwszy zetknęli się z teorią fal Elliotta, przestaje się z nią dalej zapoznawać i przechodzi do badania prostszego handlu. Można je zrozumieć, ponieważ fale Elliotta są subiektywnym narzędziem handlowym, a ich zastosowanie w praktyce jest czasami tak mylące i sprzeczne, że dziesięciu analityków może podać dziesięć absolutnie przeciwnych prognoz. Jednak ci traderzy, którzy doskonale opanowali to narzędzie analityczne, nie mogą się już bez niego obejść. Za pomocą fal Elliotta można z całą pewnością stwierdzić, kiedy to nastąpi, a także łatwo określić punkt wejścia – wszystko to sprawia, że ​​ta strategia jest bardzo opłacalna. Jeśli chodzi o złożoność analizy fal Elliotta, oferujemy uproszczony model handlu przy użyciu tego narzędzia. Ponadto istnieją teraz różne wskaźniki Elliot Wave, które znacznie upraszczają wyszukiwanie fal na wykresie w czasie rzeczywistym. Zobacz także, jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na wybór rzetelnej firmy brokerskiej.

Teoria fal Elliotta

Założycielem teorii fal jest Ralph Elliott, księgowy, który pracował w firmie kolejowej. Analizując wahania cen na giełdzie doszedł do wniosku, że nie są one tak chaotyczne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, a podlegają pewnym wzorcom. Według Elliotta w sercu każdego rynku finansowego, bez względu na to, czym jest – giełda, towar, akcje czy waluta, leżą emocje inwestorów, które tworzą powtarzające się cykle zwane falami. Nieco później szczegółowo opisał swój pomysł w książce „Zasada fali”, która wywołała wiele kontrowersji wśród zwolenników teorii falowej i jej przeciwników. Ralph Elliott uważa, że ​​każdy ruch na rynku podlega ośmiofalowemu wzorcowi, składającemu się z pięciu fal impulsowych i trzech korekcyjnych. Jego zaleta polega na tym, że identyfikując na wykresie początki tego modelu, można z pewnością powiedzieć, w jakim kierunku poruszy się cena, gdzie należy zawrzeć transakcję, a gdzie należy czerpać zyski. Wadą teorii falowej jest to, że nie jest tak łatwo określić początek wzoru falowego w czasie rzeczywistym. Mamy nadzieję, że po przestudiowaniu teorii fal Elliotta dowiesz się, jak znaleźć wzór fal na wykresach różnych wykresów, a wskaźnik Elliott Wave pomoże Ci w tym na początku znajomości tego narzędzia analitycznego.

Wzór fali Elliotta

Zacznijmy więc od poznania podstaw teorii fal Elliotta. Tak wygląda klasyczny wzór ośmiofalowy:

Nie bój się, nie wszystko jest tak przerażające, jak mogłoby się początkowo wydawać. Jak pisaliśmy wcześniej, model ten składa się z pięciu fal impulsowych (1, 3, 5, a, c) i trzech korygujących (2, 4, b). W tym samym czasie fale impulsowe są w trendzie, więc zawsze powinny być dłuższe niż fale korekcyjne. Z natury fale Elliotta są fraktalne, innymi słowy „samopodobne”. Fraktale nazywane są strukturami, których części są uważane za kopię całego obiektu. Przykładami są płatek śniegu, muszla lub chmura. Co to oznacza dla Elliotta Waves? I to, że na młodszych każdą falę można rozbić na mniejsze. Spójrz ponownie na rysunek. Możesz zobaczyć, jak każda duża fala składa się z mniejszych fal, które razem tworzą ośmiofalowy wzór Elliotta. Zobacz także, które z nich mają najlepsze warunki handlowe.

Psychologia fal Elliotta

Głównym powodem powstawania nowych fal jest ciągła walka „byków” z „niedźwiedziami”. Rozważmy psychologiczne aspekty teorii fal Elliotta w odniesieniu do trendu zwyżkowego.

Pierwsza fala

Z reguły pierwsza fala ma stosunkowo słabą dynamikę, ponieważ w handlu uczestniczy niewielki procent traderów. Po osiągnięciu pewnego szczytu handlowcy zaczynają osiągać zyski, co prowadzi do pojawienia się drugiej fali, która jednocześnie jest korygująca.

Druga fala

W momencie powstania drugiej fali wielu traderów otwiera krótkie pozycje, ale siła „niedźwiedzi” stopniowo słabnie, a po zakończeniu ruchu drugiej fali, której ceny minimalne są znacznie wyższe niż punkt pochodzenia pierwszej fali, „byki” wchodzą na rynek.

trzecia fala

To największa fala w swoim rozmiarze. Możesz dokonywać zakupów zarówno od razu po korekcie, umieszczając ją pod dołem ceny, jak i przy przebijaniu szczytu pierwszej fali. W tej chwili zwykle pojawiają się stop-lossy tych traderów, którzy błędnie uważali, że mają do czynienia z „niedźwiedzim” trendem. Zdając sobie sprawę ze swojego błędu, otwierają zakupy, co prowadzi do wzrostu rozpędu trzeciej fali, ponieważ w tej chwili na rynku jest ogromny procent traderów.

czwarta fala

Po pewnym czasie impuls trzeciej fali zaczyna słabnąć, traderzy ustalają swoje zyski, co ostatecznie prowadzi do początku nowej korekty, zwanej czwartą falą.

Piąta fala

Pod koniec czwartej fali handlowcy ponownie otwierają zakupy, ponieważ są pewni, że trend wzrostowy jeszcze się nie skończył. Z reguły są to ci traderzy, którzy nie zdążyli wejść na rynek na początku trzeciej fali lub obserwowali, co się dzieje z boku. Rozmach piątej fali zwykle nie jest tak duży jak fali trzeciej, ale cena wciąż przebija się przez jej szczyt, pędząc w górę. Pod koniec piątej fali handlowcy zamykają zlecenia kupna i osiągają zyski. W efekcie zainteresowanie „byków” zaczyna słabnąć, a na rynek wkraczają „niedźwiedzie”, co prowadzi do zmiany. Tak więc fala pierwsza, trzecia i piąta są impulsowe, a fale druga i czwarta mają charakter korekcyjny. Zwykle jedna z fal impulsowych jest rozciągnięta, to znaczy jej odległość od dna do szczytu jest znacznie większa niż pozostałych fal. Jeśli wcześniej piąta fala była uważana za falę rozszerzoną, teraz jest to fala trzecia. Rozpoznając oznaki pojawienia się wzoru falowego Elliotta i wchodząc na rynek na dole trzeciej fali lub przebijając się przez szczyt pierwszej fali, możesz uzyskać dobry zysk z transakcji.

Korekta ABC

Jeśli pierwsze pięć fal, które ze swej natury mają tendencję, jest oznaczonych liczbami od jednego do pięciu, to kolejna korekta ma oznaczenie w postaci liter łacińskich: a, b, c, z czego dwie fale są impulsowe, a jedna jest korygujący. Oczywiście wzór fal Elliotta jest nie tylko byczy, jak na poniższym rysunku.

Istnieje również niedźwiedzi wykres fal Elliotta, który wygląda tak:

W teorii korekcja ABC wygląda jak na powyższych rysunkach, ale w praktyce taki model jest niezwykle rzadki. Istnieją trzy najpopularniejsze typy wzorców korekcyjnych Elliotta:

Po ostatecznym ukształtowaniu się korekty ABC możemy spodziewać się kontynuacji trendu globalnego lub zmiany obecnego trendu. Zobacz także kim oni są.

W teorii wszystko wygląda dość prosto, ale co zrobić w praktyce, gdy fale Elliota nie są tak poprawne i piękne jak na rysunkach w podręcznikach. Istnieją jednak rekomendacje, które pomogą Ci określić, na jakiej fali jest obecnie rynek, kiedy trzeba otwierać sprzedaż lub zakupy i kiedy czerpać zyski:

Druga fala nie może być niższa niż dno pierwszej fali (w przypadku kupowania) ani wyższa niż jej wysokość (w przypadku sprzedaży);

Trzecia fala nie powinna być krótsza od pozostałych, z reguły wyraźnie wyróżnia się na tle innych fal;

Czwarta fala jest zawsze powyżej najwyższego punktu pierwszej fali (do zakupu) i nigdy nie przecina ceny w obszarze pierwszej fali;

Fala druga i czwarta bardzo często wycofują się z silnych poziomów Fibonacciego, co może być wykorzystane jako sygnał podczas otwierania transakcji;

Piąta fala najczęściej łamie maksimum trzeciej fali, ale czasami może nie wyjść poza to, nazywa się to obciętym wzorem fali Elliotta.

Dla wizualnego przykładu możesz zobaczyć, jak wygląda model fal Elliotta na parze walutowej EURUSD:

Jak wprowadzać transakcje za pomocą teorii fal Elliotta?

Jak wspomnieliśmy powyżej, trzecia fala ma największy rozmiar spośród innych fal, więc będziemy szukać punktu wejścia po zakończeniu korekty drugiej fali. Poziomy Fibonacciego pomogą nam określić punkt wejścia. Przeczytaj o tym, czym są poziomy Fibonacciego i jak je wykreślić na wykresie. Powiedzmy, że widziałeś, że po krótkiej korekcie cena pewnie skoczyła w górę. Być może ten ruch jest pierwszą falą wzoru Elliotta. Aby się o tym przekonać, trzeba poczekać na wycofanie, które będzie uważane za drugą falę. Jak widać na poniższym rysunku, wycofanie rzeczywiście miało miejsce, ale co dalej, gdzie otwierać zakupy?

Za pomocą narzędzia Fibonacci Levels łączymy górny i dolny punkt pierwszej fali. W efekcie otrzymujemy poziomy, od których cena może się odbić, co stanie się impulsem do kontynuacji trendu wzrostowego. Poniższy rysunek pokazuje, jak cena odbiła się od poziomu 50%, co było naszym sygnałem do wejścia.

W takim przypadku stop loss powinien znajdować się tuż poniżej ostatniego lokalnego minimum. Jeśli chodzi o cele zysku, wiemy, że trzecia fala jest większa niż pozostałe. Dlatego możemy wziąć dystans pierwszej fali i odłożyć ją od punktu wejścia, to będzie nasz take profit. Po osiągnięciu tego poziomu możesz zamknąć połowę transakcji, a resztę przenieść na . Jeszcze raz zmierz odległość pierwszej fali i pomnóż ją przez 1,5 razy, to będzie nasz drugi take profit. Jak widać, zgadliśmy, że wraz z wpisem cena ponownie wzrosła, tworząc trzecią falę Elliotta.

Podobnie możesz wejść w transakcję na początku formowania się piątej fali, tylko nasze cele będą znacznie niższe. Konserwatywni traderzy mogą zawierać transakcje nie na samym początku formowania się trzeciej fali, ale w momencie przebicia maksimum pierwszej fali. Zobacz także, które z nich są idealne do handlu na rynku Forex.

Elliott Wave Prophet - najlepszy wskaźnik fal Elliotta

Na początku początkującemu traderowi dość trudno jest zidentyfikować fale Elliotta na oko, więc możesz użyć pomocniczego wskaźnika Elliott Wave Prophet, który wskaże lokalizację już uformowanych fal, a także przewidzi dalszy wynik wydarzeń. Wskaźnik montowany jest w standardowy sposób, opisany w niniejszym . Po uruchomieniu wskaźnika otworzy się okno ustawień, które wskazuje ile fal wskaźnik powinien znaleźć na wykresie (domyślnie są one podświetlone na niebiesko), natomiast pozostałe fale (na czerwono) są „rysowane” przez wskaźnik Proroka Fal Elliotta. Jednak ten wskaźnik wymaga ręcznej regulacji, ponieważ po umieszczeniu na wykresie ma on zniekształconą formę. Musisz wybrać myszką pierwszą falę wskaźnika i przeciągnąć ją w miejsce, w którym Twoim zdaniem powinna się znajdować. W razie potrzeby możesz zmienić rozmiar fali, łącząc minimalne i maksymalne punkty fali i obracać ją w różnych kierunkach. Następnie należy poczekać na tik ceny, a wskaźnik dostosuje się do określonych zmian. W zależności od wielkości i kąta pierwszych fal, wskaźnik Elliott Wave Prophet będzie prognozować dalszy rozwój wydarzeń. W lewym rogu wykresu znajduje się panel informacyjny, w którym można zobaczyć wielkość każdej fali w punktach, a także ich procent. Pobierz Elliott Waves Elliott Wave Prophet Tak więc teoria fal Elliotta pozwala określić, jaka fala jest aktualnie na wykresie i czy warto wejść w transakcję. Jeżeli rynek jest już w piątej fali, oznacza to, że trend już się wyczerpał i wkrótce wejdzie w stan korekty. W tym przypadku na wejście na rynek jest już za późno, lepiej poczekać, aż korekta się skończy i pojawią się oznaki wschodzącego trendu. Jeśli widzisz, że rynek przeżywa pierwszą falę trendu lub początek trzeciej, to czas poszukać sygnałów wejścia. Pomimo wszystkich zalet teorii fal Elliotta, nie należy jej stosować w czystej postaci. Może służyć jako narzędzie pomocnicze do określania trendu i najlepiej jest używać go w połączeniu z systemem transakcyjnym. Z reguły fale Elliotta budowane są na wykresach dziennych lub tygodniowych, ale ponieważ mają one charakter fraktalny, można ich szukać również na niższych ramach czasowych. Jeśli po przeczytaniu naszego artykułu nadal masz wątpliwości co do wykorzystania fal Elliotta, pomoże Ci to opanować książka Kod Elliotta: Analiza fal rynku Forex, napisana przez Dmitrija Woznego, jedynego rosyjskiego badacza analizy fal uznanego za granicą metoda. Ta książka różni się od wielu innych publikacji na temat analizy falowej tym, że jest napisana w odniesieniu do rynku i zawiera wiele praktycznych przykładów, które pomogą Ci szybko opanować wszystkie zawiłości analizy falowej. Pobierz bezpłatną książkę „Kod Elliotta”

Ralph Nelson Elliott jako pierwszy przedstawił technikę opartą na ruchu fal na rynku. To było w latach 30. ubiegłego wieku. Badając wykresy rynkowe, ujawnił wzorzec w cyklicznym ruchu cen, to na tej zasadzie opiera się teoria fal Elliota.

Działając w tym kierunku, Elliot opublikował w 1938 książkę zatytułowaną The Law of Waves. W nim szczegółowo opisał swoją teorię, która później stała się znana jako „teoria Elliotta”.

Patrząc na dowolny wykres, można zauważyć pewną przemianę segmentów ruchu ceny. Reprezentują fale, a mianowicie ruch rynku od jednego odwrócenia do drugiego i tak dalej kilka razy.

Definicja fal Elliotta

Fala i trend są pod wieloma względami podobne. Tak więc trendy można wyróżnić skalą, rozmiarem, mogą zawierać kilka mniejszych trendów. Podobnie fale wchodzą jedno w drugie. Tę definicję fali należy określić dla siebie od samego początku, aby uniknąć ewentualnych błędów w przyszłości.

Na przykład rozwija się trend wzrostowy. To z kolei składa się z mniejszych trendów (fal). Fale, które poruszają się w kierunku ogólnego trendu, nazywane są działaniem, a te, które poruszają się w przeciwnym kierunku, nazywane są przeciwdziałaniem.

Wynika z tego, że obecne fale Elliotta poruszają rynkiem zgodnie z ogólnym trendem, podczas gdy przeciwstawne korygują te ruchy.

Niektóre fale mogą tworzyć wzory fal tylko dwóch typów. Poniższy rysunek przedstawia ten przykład z ogólną tendencją wzrostową.

Pierwsza fala to pięciofalowa struktura impulsowa. Jego składnikami są trzy działające fale i dwie przeciwstawne. Są one oznaczone numerami. Impulsy pięciofalowe występują tylko w falach aktywnych.

Druga fala to trójfalowa struktura korekcyjna. Składa się z dwóch działających fal i jednej przeciwstawnej. Ten typ jest oznaczony literami. Struktura trójfalowa znajduje się w przeciwstawnych i działających falach.

Istnieje wiele rodzajów korygujących wzorów fal. Omówimy je osobno w kolejnych tematach.

Fraktalność fal Elliotta

Jak już powiedzieliśmy, fale Elliotta mogą być osadzone jedna w drugiej. Ten stan nazywa się fraktalnością. Oznacza to, że każda fala jest zamknięta w większej, a także zawiera kilka mniejszych fal wewnątrz. Jako przykład rozważmy parę walutową EURUSD.

Drugi rysunek przedstawia impuls w fali 1. Jest identyczny z impulsem pokazanym na rysunku 1. Na nim oznaczenie fal głównych jest oznaczone zielonymi i małymi cyframi rzymskimi.

Wykres 3 pokazuje, że fala 1, przedstawiona na wykresie 1, jest częścią większej struktury falowej: jest to pierwsza fala w trzeciej.

Jeśli przejdziesz do większego okresu, pęd pierwszej fali zmniejszy się, ponieważ tam tworzą się większe fale.

Rozważmy bardziej szczegółowo trzecią falę (falę) Elliotta z drugiej figury.

Tak więc struktura falowa zawiera pięć fal, jako potwierdzenie impulsywności. Wykres pokazuje również mniejsze fale, tj. Złożone fale Elliotta (iii).

Na wykresie 4 fala iii jest pokazana jako biała elipsa. Na wykresie 5 możesz dokładniej zobaczyć jego strukturę, a także określić, czy będzie to impuls.

W przypadku, gdy otrzymaliśmy oznaczenie, na którym struktura fali iii nie należy do pięciofalowej, najprawdopodobniej popełniono błąd.

Odnośnie fali iii można powiedzieć, że przestrzegane są tu wszystkie zasady iw efekcie otrzymujemy strukturę fali impulsowej, a więc oznakowanie było prawidłowe. W tych przykładach warto zauważyć, że największe są fale trzecie.

Tak więc fale Elliotta mają ważną zasadę: tylko pięć fal jest zawartych w impulsie.

Mówiąc o fraktali fal, wyciągamy następujące wnioski:

• Każda fala jest częścią większej fali, a także sama składa się z mniejszych.
• Na tym samym wykresie znajdują się fale Elliotta w różnych skalach.

Poziomy i notacja znaczników w teorii Elliotta

Odkryliśmy więc, że jeden wykres może zawierać kilka fal o różnych skalach. Nazywane są poziomami fal i opierają się na zasadzie fraktali. Poziomy mają swoje własne nazwy i własne oznaczenia, ale teoria fal Elliotta nie sugeruje wyraźnego związku między ramą czasową a poziomem fal.

Rysunek 6 przedstawia zapis zliczania fal.

Na nim możesz zobaczyć listę nazw poziomów fal malejąco od góry do dołu, to jest w lewej kolumnie. Kolejne kolumny zawierają oznaczenia związane z pewnym poziomem: im niższy poziom fali Elliotta, tym mniej symboli składa się na jej nazwę. Powyżej widać, że fale podzielone są na triady: górne zaznaczono w nawiasach okrągłych lub kwadratowych, poziom niżej - w nawiasach lub bez nich. Kolor i notacja są przedstawione jako ogólnie przyjęte.

Symbole zaznaczone w kółkach można umieścić w nawiasach kwadratowych (np. tak [i]).

Podczas znakowania po raz pierwszy może być trudno określić, od którego poziomu fali rozpocząć. Na rysunku 6 zaznaczona jest notatka, w której określony jest przedział czasowy dla określonego poziomu fali, który określa czas, w którym się na nim znajduje. Na tej podstawie musisz budować swoje działania. Np. musisz oznaczyć wykres dzienny: fala składająca się ze 100-200 słupków zostanie oznaczona jako poziom Mały - 1. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że na wykresie musi znajdować się pierwsza fala.

Rozważmy fale Elliotta za pomocą zapisu zliczania fal na wykresach 7 i 8.

Wykres 7 przedstawia dzienny wykres EURUSD. Trzecia fala o długości 180 pasków jest oznaczona przez płytki poziom. Dlatego fale w jego wnętrzu są oznaczone jako poziom minutowy (małe cyfry rzymskie, ujęte w nawiasy okrągłe lub kwadratowe). Po nim nastąpi mniejszy poziom zwany small (za jego pomocą zaznaczamy strukturę fali).

Zgodnie z wykresem 8 fala 3 jest częścią poziomu średniego, a poziom środkowy jest poziomem fali podstawowej (fala [A]).

Aby wskazać przywiązanie pewnej fali do drugiej, można użyć przyimka do wskazania. Tak więc, widząc zapis (i) (wykres 7), rozumiemy, że fala (i) małego poziomu jest składową fali poziomu minutowego. Podobnie możesz wyznaczyć falę w stosunku do starszej: (i) 3 lub 3.

Słowniczek terminów używanych w teorii Elliotta

Po przestudiowaniu teorii fal Elliotta z książek każdy początkujący, który wszedł w środowisko wahania na dowolnym forum, napotka wiele niezrozumiałych terminów, ponieważ są one bardzo często skracane lub używane są anglicyzmy. Wyrażenia najczęściej używane przez inżynierów fal zostały szczegółowo opisane poniżej.

• EWA - analiza falowa, bardzo powszechna (ang. Elliott Wave Analysis).
• EWP – Zasada Fali Elliotta, oznacza skrócony tytuł książki R. Prechtera „Zasada Fali Elliotta Kluczem do Zachowania Rynku”. Skrót ten może odnosić się ogólnie do teorii falowej.
• EWI - Elliott Wave International. Oznacza firmę szkoleniową i prognostyczną Elliott Wave założoną przez R. Prechtera.
• 1-2 1-2 - na wykresach zaznaczona jest kolejność pierwszej i drugiej fali Elliotta.
• DT (DT) - oznacza w skrócie „trójkąt po przekątnej” (trójkąt po przekątnej). Służy do oznaczenia początkowej lub końcowej przekątnej.
• PDS - oznacza pierwotną strukturę diagonalną (klin lub początkowy trójkąt diagonalny).
• ZDS - oznacza ostateczną konstrukcję ukośną (ostateczny trójkąt ukośny)
• Fala wiodąca to fala pięciofalowa, tj. nabrał rozpędu wbrew obecnemu trendowi. Często przyjmuje się, że jest to pierwsza fala nowego trendu, ale bardzo często okazuje się, że jest to fala korekcyjna A.
• Nieregularny - oznacza ogólną koncepcję korekt: w której fala B lub X oznacza ekstremum poprzedniej fali. W szczególności, jeśli fala B jest większa niż A, płaszczyzna ta jest nieregularna.
• Count (count) - wykres z oznaczeniem fali.
• Linia sygnałowa - według metody D. Stukalova. Oznacza to budowę linii w impulsie w punkcie zerowym i końcu drugiej fali. Zgodnie z teorią impuls podczas dalszego ruchu nie powinien przekraczać tej linii, jednak w rzeczywistości impulsy dość często wykraczają poza granice tej konstrukcji.
• Terminal (impuls końcowy) to koncepcja wywodząca się z prac G. Nili. Oznacza trójkąt ukośny: końcowy lub początkowy.

Krytyka Fal Elliotta

Bardzo często na różnych forach rynkowych teoria fal Elliotta jest krytykowana. Ten temat poświęcimy szczegółowemu przestudiowaniu standardowych twierdzeń wyrażanych przez uczestników forum, a jako przykład weźmiemy niedawną wypowiedź jednego z uczestników naszej witryny.

Przede wszystkim Elliott Waves jest urażony faktem, że analiza fal podlega multiwariancji. Oznacza to, że znaczniki zawsze można wykonać w taki sposób, aby transakcje kupna i sprzedaży wyglądały równie dobrze. Naprawdę jest. Analiza fal jest pojęciem subiektywnym, a ostateczny znacznik zależy bezpośrednio od przekonań samego tradera. Ale to nie daje powodu, aby odpisać fale Elliotta na handel na rynku.

Na przykład, aby zaznaczyć eurodolara, możesz na przykład wybrać 3-5 możliwych opcji ruchu ceny. A to mówi o głównych scenariuszach, podczas gdy dodatkowych może być o wiele więcej. Opis każdego z tych liczb w zasadzie nie ma sensu, ponieważ może jedynie zmylić czytelników. Można powiedzieć, że wybór najważniejszych opcji z dużej ilości informacji jest głównym znaczeniem pracy, którą implikuje teoria fal Elliotta, ale takie umiejętności zdobywa się tylko dzięki doświadczeniu.

Na przykład marża jest antytrendowa, to w tym przypadku przy wystarczająco silnym trendzie stopień jej rozwoju będzie niższy niż w przypadku opcji trendu. Ta sytuacja jest dość trudna dla początkujących. Niektórzy traderzy błędnie próbują szukać „punktów zerowych” i odwróceń na początku swojej działalności. Często takie podejście wskazuje na niewłaściwe użycie analizy fal.

Mówiąc dokładniej, użycie dowolnego analizatora rynku oznacza dwa sposoby: poszukiwanie odwrócenia lub punktów kontynuacji trendu. Ważne jest, aby zrozumieć, że handel odwrócony jest możliwy tylko dla utalentowanych traderów, którzy mają duże doświadczenie w handlu, a ponadto mają doskonałe wyczucie rynku. Dlatego początkujący nie powinni dorównywać takim profesjonalistom.

Metody rozwiązywania wielowariantowości w falach Elliotta

Przyjrzyjmy się kilku sposobom, które pomagają rozwiązać problem wielowariancji fal Elliotta. Oto główne metody zalecane w takich przypadkach:

• Markup nie może być traktowany jako sygnał do otwarcia transakcji. Aby wejść na rynek należy znaleźć kilka opcji i skorelować je z aktualnym trendem, dodatkowo zastanowić się nad jego szansami na rozwój i odwrócenie.
• Nie idź pod prąd. W przypadku stałego ruchu cenowego w górę, w tym przypadku nie zaleca się sprzedaży. Nawet skupiając się na istniejących odwróceniach rynku. Mając wiele antytrendowych znaczników, nie jest konieczne odzyskiwanie każdego z nich.
• Należy zdefiniować potwierdzające i krytyczne poziomy znaczników. Bez jasnego zrozumienia, kiedy konieczne jest przejście z jednej opcji na inną, bardzo trudno będzie handlować.
• We wszelkiego rodzaju niezrozumiałych sytuacjach musisz być poza rynkiem. Jeśli fale Elliotta składają się na bardzo mylący wzór, lepiej zrobić sobie przerwę od handlu i poczekać na bardziej zrozumiały znacznik.

Wymieniliśmy zasady, które nie są czymś skomplikowanym i mylącym. Są one dość proste, ale często traderzy nie podążają za nimi, ulegając pewnym emocjom podczas handlu.

Czyli np. otwarcie transakcji bez solidnego uzasadnienia, zastosowana w tym przypadku metoda analizy rynku nie przyniesie rezultatów, innymi słowy nie odpowiada za Twoje pochopne działania. Obwinianie Elliotta Waves za niepowodzenia nie jest słuszne w przypadku wątpliwych zakupów na podstawie trójkąta ukośnego lub otwierania się wbrew trendowi w oparciu o niewiarygodny moment wejścia. W takich sytuacjach odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy.

Dlatego widząc takie recenzje, jak np. „Sprzedałem, a potem stop, połowa depozytu jest stracona” lub opinie, które mówią, że Elliott Waves w ogóle nie działają, daje się pewność, że tacy traderzy zawsze pozostaną ze stratą, stosując nawet inne strategie handlowe.

Wniosek

Inną trudnością, która bardzo często powoduje niezadowolenie traderów, jest to, że teoria fal Elliotta jest bardzo skomplikowana. Niewątpliwie EWA to jedna z najbardziej zaawansowanych teorii handlowych. W końcu przewiduje, że konieczne jest oszacowanie całościowego obrazu, obejmującego wykresy miesięczne i bieżące używane przez tradera. Nie ma wskaźnika, który zrobi to wszystko za Ciebie. Szkolenie to również dość długi proces, może trwać nawet rok. Jednak zdecydowanie warto.

W przypadkach, gdy handel na giełdzie jest działalnością zawodową, po prostu trzeba znać i umieć korzystać z takiego narzędzia, jak fale Elliotta. Taki system jako jedyny jest w stanie analizować ruchy rynkowe zgodnie z jasnymi zasadami. Ponadto pozwala zobaczyć perspektywy rozwoju trendu i prawdopodobieństwo jego przełamania. Nie ma analogów do tego systemu.

Kiedy handel na giełdzie jest dodatkowym dochodem lub tylko hobby, może nie być konieczne skorzystanie z rozważanej przez nas metody analizy rynku. To zajmuje bardzo dużo czasu. W podejściu amatorskim wystarczy zastosować taką technikę jak np. pipsing na koncie demo. Ale nie w przypadkach poważnego i systematycznego podejścia.

Biorąc pod uwagę fakt, że handel jest procesem czysto indywidualnym, każdy trader ma prawo wybrać dokładnie te instrumenty, które są dla niego najbardziej odpowiednie pod względem jego charakteru i sposobu myślenia. Na szczęście istnieje ogromna różnorodność metod i podejść. Ale są handlowcy, dla których fale Elliotta malują najjaśniejszy obraz rynku. Czyli na przykład mając pewne doświadczenie, nie możesz już zaznaczać wykresu, ale na pustym wykresie możesz doskonale poradzić sobie z liczeniem fal. W pewnym sensie znacznik jest przeszkodą w handlu, a do tego możesz użyć osobnego profilu w MetaTrader, który zawiera puste wykresy ze średnimi kroczącymi.

Tak więc każdą metodę analizy rynku można nazwać nie do utrzymania, w tym teorię, którą implikują fale Elliotta. Dlatego ważna jest nie metoda handlowania, ale przede wszystkim umiejętność korzystania z niej.

To była pierwsza część teorii Elliotta. Ciąg dalszy nastąpi.

Rynek jest zmienny. Można jednak przewidzieć jego zmienność. A jeśli potrafisz przewidzieć, to możesz (i powinieneś) zarabiać. Zapytaj jak? Istnieje wiele narzędzi analizy technicznej, które pozwalają określić wzorce zmian rynkowych. Jedną z najskuteczniejszych jest teoria fal Elliotta.

To proste: istnieje osiem fal rynkowych, które nieustannie się powtarzają, co pozwala nam zarabiać na zmianach wartości instrumentu. Chcesz dowiedzieć się więcej o teorii Elliotta w zaledwie kilku krokach i wykorzystać ją do osiągnięcia zysku na rynku walutowym?

Kliknij przycisk „ucz się”, a otrzymasz proste i niezawodne narzędzie do zarabiania pieniędzy na rynku Forex!

Warunki wstępne pojawienia się teorii

Teoria fal Elliotta- pierwsza poważna praca w terenie analiza wykresu cen po teorii Dow. Jako podstawę przyjmuje się stwierdzenie, że cała historia powtarza się w takiej czy innej formie i powstają tak zwane fale Elliotta. Tak jak dowolne wydarzenia społeczne czy gospodarcze mają ten sam scenariusz rozwoju, tak samo na wykresie można wyróżnić struktury jak dwie podobne do siebie krople wody. „Historia się powtarza” to jeden z fundamentów pracy Dow, którą opracował Elliott do kompletnego systemu analitycznego. Sam deweloper nigdy nie zdołał zbić fortuny na swoim potomstwie, ale istnieją niepodważalne dowody na to, że Ralph Elliott przewidywane wydarzenia z niesamowitą dokładnością i zrobił to nie tylko w odniesieniu do ceny, ale także możliwego czasu rozpoczęcia i zakończenia ruchu na rynku.

Fale Elliotta to uporządkowany system reguł opisujących zachowanie głównego obiektu badań - ruch falowy. To znaczy trochę kierunkowe przesunięcie mapy Góra czy dół. Relacja między poszczególnymi ruchami prowadzi do komplikacji konstrukcji modelu, a następnie zaczynają działać te same reguły, ale tylko w stosunku do większej fali. Tym samym rzecz, która na pierwszy rzut oka nie jest do końca oczywista – cały wykres jest wysoko fraktal, samopodobny, to może rozkładać się na składniki podobne do siebie od tygodniowych ruchów do co drugich wahań tików.

Badać "

Natura wibracji

Na pierwszy rzut oka proces handlu jest całkowicie chaotyczny, zwłaszcza jeśli oglądasz go w minutowych ramach czasowych. Jednak nawet na nim można wyróżnić fale Elliotta. Składają się z stale zmieniająca się równowaga podaży i popytu, a dzieje się to cyklicznie, niekoniecznie ze względu na zmianę warunków rynkowych, ale przynajmniej dlatego, że ktoś ustala zyski, nie mając pojęcia, co będzie dalej i tym samym tworzy ruch w przeciwnym kierunku. Cały proces formowania nowych fal Elliotta może zająć od kilku minut do miesięcy, w zależności od skali ruchu pieniężnego związanego z formacją. Autor wprowadził specjalny system etykietowania, który przewiduje zmienność oznaczeń w celu oddzielenia fluktuacji według ich wielkości i długości - od globalnego supercyklu w dwóch falach Elliotta do godzinowych. Nie ma sensu zaznaczanie mniejszych okresów, ponieważ wpływ szumu na rynku jest zbyt silny, co niektórzy przypisują zautomatyzowanym systemom algorytmicznym.

Tak więc fale Elliotta składają się z dwóch rodzajów - fale impulsowe I poprawki. Różnią się one następująco: w fali impulsowej pięć składników, tylko w korekcie trzy. Logiczne pytanie, dlaczego dokładnie 5 i 3 można odpowiedzieć, jeśli spróbujesz wybrać najprostszą kombinację tych samych składników tak, aby odróżnić jeden od drugiego i żaden z nich nie był integralną częścią drugiego. Okazuje się więc, że ta para liczb jest najprostszym rozwiązaniem. Poniższy rysunek przedstawia rozkład takiego cyklu 5-3 na jego części składowe ze stopniowym zmniejszaniem skali.

Kliknij przycisk, aby przejść krok po kroku przez przewodnik po teorii fal Elliotta i opanuj ją w kilku prostych krokach Badać "

Podstawowe struktury

impulsy

Jest to rodzaj fali Elliotta, składającej się z 5 oscylacji, z których trzy skierowane są w tym samym kierunku. W istocie pęd jest główną siłą napędową rynek w trendzie. Według statystyk okazuje się, że mniej niż jedna trzecia całkowitego czasu rynkowego przypada na ruchy impulsowe. Ale z drugiej strony w tym czasie zachodzą główne przesunięcia cen, podczas gdy wydarzenia rozwijają się dość dynamicznie, intensywność ruchu jest wielokrotnie wyższa niż w spokojnym dla rynku czasie. Klasyczny typ impulsowej fali Elliotta charakteryzuje się następującymi cechami:

1. część pierwsza, trzecia i piąta skierowane w jedną stronę;
2. Drugi i czwarty to poprawczy(odrzuty) i skierowany w przeciwnym kierunku;
3. czwarty ruch nie wprowadza obszaru cenowego druga;
4. Trzecia część fali Elliotta nie może być najkrótszy wśród trendów (1, 3 i 5).

Te proste zasady umożliwiają niemal bezproblemową identyfikację takich ruchów na wykresie. Istnieje jednak odmiana o nazwie przekątna, który nieco różni się od zwykłego impulsu. W tym przypadku faluje Elliott naruszyć trzecią zasadę, a czwarta fala przecina się z drugą, ale trzecia fala nadal nie może być najkrótsza. W której możliwe jest narysowanie linii formujących, który zbiegnie się i utworzy trójkąt, jak pokazano w poniższym przykładzie wykresu.

Przekątna może się uformować lub na początku ruchu czyli w pierwszej fali albo na końcu- w piątym. Nierzadko zdarza się również formacja pod koniec fali C, rozważymy to w sekcji korekt. W związku z tym, że wiele osób zdecydowało się na własną interpretację teorii znakowania na falach Elliotta, a jednocześnie zostały one opublikowane, a niektórzy nawet przetłumaczyli oryginalną książkę z języka angielskiego, w niektórych źródłach można znaleźć imię " impuls końcowy”. Tak nazywa się ta sama diagonalna odmiana fali Elliotta na końcu trendu, w której pierwsza fala jest większa od trzeciej, a trzecia jest większa od piątej i występuje przecięcie drugiej i czwartej . Po takich impulsach następuje dość głębokie wycofanie, od 50% do 60% całego zakresu impulsu. Główną właściwością takich impulsów jest to, że: składa się z trojaczków, tak wygląda struktura 3-3-3-3-3 , ale nie 5-3-5-3-5 , jak w zwykłym typie impulsowych fal Elliotta. Ostatnia przekątna prawie zawsze sygnalizuje odwrócenie w perspektywie średnioterminowej, a jeśli utworzy się ona po długim dynamicznym ruchu, odwrócenie może nastąpić dość szybko, a następnie nastąpi głębokie wycofanie.

Kliknij przycisk, aby przejść krok po kroku przez przewodnik po teorii fal Elliotta i opanuj ją w kilku prostych krokach Badać "

Korekty

Ruch korekcyjny to z trzech fal, które w różnych kombinacjach dają korekcyjne fale Elliotta. Po ruchu trendu na rynku następuje zastój, któremu towarzyszy realizacja zysków, wejścia na rynek zarówno tych, którzy zakładają koniec odwrócenia trendu, jak i tych, którzy po prostu zajmują się handel krótkoterminowy i handluje każdym stosunkowo dużym ruchem w dowolnym kierunku. Korekty są znacznie dłuższe niż impulsy, przy czym najdłuższą zwykle jest druga fala w tej kombinacji. Jeżeli w impulsie złożone fale Elliotta są zwykle oznaczane liczbami od 1 do 5, to w poprawkach będą to fale A, B i C. Pierwsza i trzecia fala posiadają oznaki impulsów mniejszego rzędu, czyli składają się z 5 elementów, fala B ma strukturę trzech fal. Ten najtrudniejsza fala do zaznaczenia, ponieważ sam jest korygujący w modelu korygującym. Handel podczas cofania nie jest zalecany, formacja może być bardzo złożona i trudna do przeanalizowania, co może spowodować serię strat.

• płaska korekta
  

  Najpopularniejszy rodzaj korekcji i najczęstszy rodzaj korekcyjnej fali Elliotta. Cechą wyróżniającą jest struktura składający się z trzech fal, z których pierwszy składa się nie z pięciu, ale z trzech, czyli uzyskuje się ogólny pogląd 3-3-5 . Dokładnie tak na pierwszej fali w wycofaniu możesz ocenić, jaką formę przybierze cała konstrukcja. Ma nazwę płaską, ponieważ fale mają porównywalną wielkość. Na przykład, fala B w samolocie jest zwykle co najmniej osiemdziesiąt procent od fali Elliotta A, a niekiedy przekracza poziom jej początku (w tym przypadku uzyskuje się korektę nieregularną). Fala C osiąga lub prawie osiąga poziom fali A, w rzadkich przypadkach może ją znacznie przekroczyć. Tj trzeba nawigowaćże dwie z trzech fal Elliotta - A i B lub B i C będzie porównywalnej wielkości. W idealnym przypadku wszystkie są w przybliżeniu równe i tworzą wzór graficzny „flagowy”, co oznacza kontynuację trendu.

  

  Ten najłatwiejsza opcja ruch wycofywania korekcyjnej fali Elliotta, łatwo jest zidentyfikować i zbudować plany handlowe zgodnie z formą, jaką przyjmuje. Jeśli pierwsze dwie fale są równe, wtedy na rynek można wejść po ekstremum utworzonym po przełamaniu fali B. W tym przypadku złożone jest zlecenie oczekujące i nie ma potrzeby zwracania uwagi na koniec fali C. Dla tych, którzy są dobrze zorientowani i rozumieją, jak zbudować falę Elliotta o mniejszej skali, można spróbować złapać odwrócenie po C tworzy się w formie pięciofalowej. Odrębnym rodzajem korekt płaskich jest lecący samolot– fale konsekwentnie przekraczają zakres początku poprzedniego, ale obcięcie (awaria) jest możliwe w fali C.

• Zygzak
  

  Drugi powszechny typ korekcyjnej fali Elliotta, który ma strukturę dwóch ruchów pięciofalowych i jednej trójfalowej (5-3-5). Takie wycofania są dość głębokie i osiągają wielkość ponad 50 procent poprzedniego impulsu. W samym modelu cofnięcia nie są tak duże jak w mieszkaniu i rzadko wielkość fali B przekracza 60% wielkości fali A. Ostatnia fala C może być w przybliżeniu równa fali A, ale są też opcje z wahają się od 60% do 160% fali Elliotta A.

  

  Zygzak można rozpoznać na wczesnym etapie dzięki dobrej wizualnej impulsywności pierwszej składowej jego fali, a także fali B, która nie osiąga znaku początku fali A. Im głębsze cofanie w B, tym większe prawdopodobieństwo, że fala C okaże się z wydłużeniem, podczas gdy może osiągnąć wartości i 260%. Pod koniec ruchu i na początku korekty takie fale Elliotta mogą tworzyć dobrze znane wzór głowy i ramion, w którym fale impulsowe 3,4 i 5 tworzą lewą połowę, a korygujące A, B i C uzupełniają prawą połowę. To samo dotyczy opcji niedźwiedziej – odwrócony przewodnik.

• trójkąty
  

  Dość rzadki rodzaj fal Elliott, odnoszący się do korekcji, składający się z pięciu ruchów, z których każdy jest poprawczy czyli składa się z trzech fal mniejszego rzędu. Ostateczna struktura trójkąt jest reprezentowany jako 3-3-3-3-3 . Handel Elliott Wave implikuje ściśle przestrzegając zasad, dlatego nie jest konieczne traktowanie każdej zwężającej się struktury jako trójkąta, ponieważ wszystkie fale muszą mieć zygzakowaty wygląd tylko w tym przypadku można go jednoznacznie zidentyfikować. Można przyjąć ten rodzaj korekty po tym, jak trzecia fala zaznaczy swoją potrójną strukturę - ani w korekcji płaskiej, ani w zygzaku, fala C nie może być odpowiednio potrójna, będzie to korekcja trójkątna lub bardziej złożona z dużą falą B. Ta opcja zostanie anulowana, jeśli będziesz kontynuować tworzenie fali Elliotta z trójek i zawężając zakres fal.

  

  W rzadkich przypadkach trójkątna fala Elliotta może nadal rozwijać taką strukturę, a rezultatem będzie widok już nie pięciu ruchów, ale dziewięciu. W takiej sytuacji fala e przybiera kształt trójkąta, to znaczy zakres powinien dalej się zawężać. Z reguły dzieje się to na niezbyt dużych interwałach czasowych, jednym z najnowszych przykładów jest srebrny wykres. Również pośrednie fale Elliotta w korekcji - B mogą składać się z trójkątów. Najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć - trójkąt jest zawsze przedostatnim ruchem w strukturze, czy jest to impuls i trójkąt w czwartej fali, czy korekta i trójkąt w fali B. Po nim zawsze następuje ruch skierowany wzdłuż lokalny trend.

• Skomplikowane poprawki
  

  Są one rodzajem fali Elliotta, składającej się z kilku prostych korekt różnych typów, ale o mniej więcej tej samej skali. Mogłoby być połączenie samolotu i zygzaka, płaszczyzna i trójkąt, zygzak z płaszczyzną i trójkątem. Ta kombinacja jest oznaczona literami W, X i Y. Kiedy powstają bardzo złożone i wielkoskalowe struktury, uzyskuje się kombinację fal Elliotta, składającą się z W, X, Y, XX i Z. Oznacza to, że pojawia się kolejna fala łącząca XX. W takich kombinacjach najważniejsze jest zidentyfikowanie głównych obszarów, które wyglądają jak niezależne modele, aby założyć dalszy rozwój sytuacji i możliwą kontynuację tej formy ruchu. Jedynym celem tego powinno być znajdź punkt końcowy tego kształtu, złożony z fal Elliotta, ponieważ korekty handlowe zasadniczo Niepolecane nie wspominając o tak dużych odmianach.

Kliknij przycisk, aby przejść krok po kroku przez przewodnik po teorii fal Elliotta i opanuj ją w kilku prostych krokach Badać "

Korzystanie ze współczynników Fibonacciego

Fale Elliotta połączone pewne proporcje. Autor zauważył to na przykładzie nie tylko cofnięć, ale relacji między falami napędowymi. Zaskakujący jest fakt, że te proporcje opierają się na „ złoty podział”, tę samą wartość można uzyskać, jeśli przyjmiemy granicę stosunku między kolejnym członem ciągu Fibonacciego a poprzednim o nieskończonym rozszerzeniu. Daje to wartość 0,618 lub 61,8%. Wszystkie pozostałe główne uzyskuje się, biorąc ten stosunek sekwencyjnie od siebie, dzieląc powstałe części przez siebie i tak dalej. Główne możliwe wymiary fali Elliotta to: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261.8. Są to podstawowe wartości, które można wykorzystać do obliczenia możliwej wielkości wycofania, a także potencjalnego celu aktualnego ruchu impulsowego. Druga fala charakteryzuje się cofnięciami od 23,6% do 76,4%, są głębsze, ale to się rzadko zdarza. Czwarta fala jest zwykle prowadzona przez wycofanie do trzeciej, dlatego należy patrzeć na proporcje właśnie między nimi, a nie na cały ruch, zaczynając od pierwszego. W czwartej fali cofanie jest zwykle nie przekracza 38,2% od trzeciego. Pierwsza i piąta fala Elliotta są zwykle w przybliżeniu równe, podczas gdy trzecia jest często wydłużona i może wynosić od 127% do 261% pierwszej fali, w rzadkich przypadkach 361%, a nawet 423%. O ile Struktura Fraktal fal Elliotta, te metody mają zastosowanie w absolutnie dowolnej skali, aż do wykresu pięciominutowego.

Narzędzia pomocnicze

Niektóre wskaźniki mogą być używane jako pomocnicy w identyfikowaniu i nawigowaniu po aktualnych falach Elliotta. Średnie kroczące na czterogodzinnym interwale czasowym z okresem dłuższym niż 30 dość dobrze pokazują koniec korekt, ponieważ działają jako dynamiczne wsparcie ceny. Konkretną wartość należy wybrać w zależności od analizowanego instrumentu i wybranego okresu. Znany popularny w ramach godzinnej zabawy przeprowadzki z okresem 150, 200 i 250. To samo dotyczy wykresów dziennych, ale rzadko się przecinają. Warto jednak wziąć pod uwagę ten rodzaj wsparcia.

Drugim dobrym narzędziem do określania końca głównej fali Elliotta są oscylatory. Typowymi sygnałami są dywergencja i zbieżność, które służą do: potwierdzenie zakończenia impulsu. Powstają między trzecią a piątą falą, ale w korekcie mogą sygnalizować, że fala C dobiegła końca. Z reguły służy do tego wskaźnik MACD, bardzo dokładnie pokazuje odwrócenia i rzadko daje fałszywe sygnały. Dotyczy okresów starszych niż pół godziny, ale musisz to zrozumieć im mniejsze ramy czasowe, tym bardziej prawdopodobne jest powstanie potrójnych rozbieżności i niedziałających sygnałów.

Kliknij przycisk, aby przejść krok po kroku przez przewodnik po teorii fal Elliotta i opanuj ją w kilku prostych krokach Badać "

Wniosek

Generalnie cała teoria budowania każdej z fal Elliotta jest całkiem naturalna i stosowana od dłuższego czasu. Chociaż został zaprojektowany z myślą o giełdzie, również z powodzeniem stosowany w wymianie walut. Robert Prechter, jeden z głównych współczesnych ideologów i zwolenników samego Elliotta, twierdzi, że nowoczesne rynki marż z automatycznymi systemami transakcyjnymi wcale nie wpływają na wydajność modeli, ale tylko nieznacznie przesuwa dane statystyczne w kierunku większa zmienność Struktury. Niemniej jednak, pomimo dość surowych zasad, według których budowane są fale Elliotta, zawsze jest ich trochę zmienność znaczników, a to, czy okaże się słuszne, czy nie, można powiedzieć dopiero po zakończeniu formowania struktury, tutaj bardzo ważne jest doświadczenie i długoterminowy monitoring ceny z próbami analizy i przewidywania przyszłych wydarzeń.

Wiele rzeczy w otaczającym nas świecie dzieje się cyklicznie: od ruchu planet w kosmosie po rozwój kultury i mody. Wycena na rynkach finansowych również podlega temu procesowi, ponieważ kształtuje się pod wpływem zachowań ludzi, co z kolei jest prowokowane przez zewnętrzne cykle rozwoju człowieka.

Ralph Nelson Elliott, wybitny amerykański finansista lat 30. XX wieku, opracował teorię, według której zachowanie cen na rynku występuje falami i ma określoną strukturę. Nazywa się teoria fal Elliotta.

Ta teoria jest bardzo interesująca, ale jednocześnie dość obszerna, w tym artykule postaram się przedstawić główne idee tej doktryny. F Tym, którzy chcą zagłębić się w jej badania, radzę przeczytać książkę „Teoria zasady fal Elliotta – klucz do zrozumienia rynku”, napisana przez A. Frosta i R. Prechtera, lub .

Teoria fal Elliotta: Struktura 5-3

Zgodnie z teorią fal Elliotta każdy trend można przedstawić jako strukturę pięciofalową, po której następuje trójfalowa struktura korekcji. Idealnie powinno wyglądać tak:

Wydawałoby się, że wszystko nie jest takie skomplikowane, jednak w praktyce traderzy stają przed faktem, że dość problematyczneprzewidzieć koniec jednej fali i początek drugiej. Tych. najbardziej odpowiedni moment na zyskowny zakład.

Kluczem do zrozumienia zasad handlu falami są te, na których opierał się Elliott przy opracowywaniu swojej teorii. Prawidłowo ustawiając poziomy Fibonacciego wzdłuż fal impulsowych (1, 3, 5, A, C), możesz określić długość korygujących (2-4-B).

Teoria fal Elliotta. Praktyczne użycie

Podam kilka wskazówek, jak rozpoznać fale na wykresie.

1. Fala 1 - charakteryzuje początek trendu, często kształtującego się po przebiciu silnego;
2. Fala 2 to wycofanie, które obejmuje część pierwszej fali, ale nigdy nie wykracza poza jej początek (stosunek długości drugiej fali do pierwszej wynosi 0,382, 0,5 lub 0,618);
3. Wave 3 jest najciekawszy dla wszystkich falujących, ponieważ. jest często najdłuższą falą w cyklu i ma największy potencjał zysku (stosunek długości trzeciej fali do pierwszej 1,618, 0,618 lub 2,618);
4. Fala 4 - zwykle niewielkie cofnięcie, nigdy nie powinna przekraczać szczytu pierwszej fali (stosunek długości czwartej fali do trzeciej wynosi 0,382 lub 0,5);
5. Fala 5 - ostatni impuls, na którym wygaśnie trend, często kończy się dywergencją na wskaźnikach dla opcji binarnych i spadkiem wolumenów obrotu (stosunek długości piątej fali do trzeciej to 0,382, 0,5 lub 0,618) ;
6. Fala A to gwałtowna zmiana trendu i nie potrwa długo, ponieważ. wciąż są gracze, którzy uważają, że trend może się utrzymać. (stosunek długości fali A do piątej wynosi 1, 0,618 lub 0,5);
7. Fala B jest zwykle krótsza niż fale A i C (stosunek długości fali B do fali A wynosi 0,382 lub 0,5);
8. Fala C to silna, długa fala, która kładzie kres dotychczasowemu trendowi (stosunek długości fali C do fali A wynosi 1,618, 0,618 lub 0,5).

Zasada fali działa na wszystkich ramach czasowych, a jednocześnie każda ukończona fala z wyższego przedziału czasowego jest całym cyklem 8 fal na niższym przedziale czasowym.

Chcę również zauważyć, że nie zawsze można idealnie obliczyć wszystkie fale, wymaga to dużego doświadczenia i pełnego oka. Dlatego „faliści” w większości starają się szukać sygnałów dla opcji binarnych z trzeciej co do długości fali i szukają jej tylko na wykresach. Przy okazji mogą też pomóc w znalezieniu sygnałów dla opcji binarnych zgodnie z teorią Elliota.

Na tym kończy się mój mały podręcznik dotyczący teorii fal Elliotta. Z przyjemnością pomogę tym, którzy są zainteresowani tą teorią. Możesz przeczytać moje inne artykuły na temat handlu bez wskaźnika w .

- graficzna metoda analizy technicznej, która pozwala ocenić zachowanie graczy rynkowych na podstawie badania fal ruchu cen. Podstawowe postulaty systemu zostały sformułowane w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Twórcą teorii jest Ralph Elliott, ale równie ważny wkład w jej rozwój i popularyzację wniósł znany finansista Robert Prechter.

Opis teorii fal Elliotta

Podstawą teorii Elliotta jest obserwacja, że ​​każdy trend składa się z pewnych podstawowych odcinków (fal), które stale się powtarzają.

Na rynku istnieją dwa rodzaje fal – impulsywne i korygujące.

Te pierwsze zmierzają w kierunku głównego trendu. Te ostatnie, odpowiednio, są ich poprawkami. Główna postać analizy falowej składa się w rzeczywistości z jednej fali impulsowej i jednej fali korekcyjnej (1-2-3-4-5/ABC). To z kolei dzieli się na fale impulsowe i korekcyjne niższego rzędu.

Fale impulsowe oznaczone są cyframi od 1 do 5, korekcyjne - literami A, B i C. Zgodnie z teorią Elliotta każdy trend jest kombinacją takich „piątek” i „trójek”.

Każdy trend trwa do momentu uformowania się pięciu fal, po których albo rozwija się, lub poprawione. W tym ostatnim przypadku dalej tworzą się trzy segmenty korekcyjne. W sumie w ramach takiego cyklu wzrostu-spadku pojawia się osiem fal. Jeśli nastąpiło odwrócenie, to obserwujemy dwie fale impulsowe utworzone przez dziesięć segmentów.

Rozbijmy strukturę z powyższego obrazka. Fale Elliotta 1,3 i 5 są impulsywny. Podążają za ogólnym trendem. Fale 2 i 4 odpowiednio poprawczy.

W strukturze korekcyjnej ABC sytuacja jest nieco inna. Ponieważ ta struktura jest zawarta w ogólnej fali opadającej (korekcyjnej), fale A i C są tutaj uważane za impulsowe, a fala B skierowana w górę będzie korekcyjna.

Korzyści z fali Elliotta

polega na tym, że takie struktury można znaleźć zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym. W tym drugim przypadku mówimy o lustrzanym odbiciu byczej struktury. Oznacza to, że wszystkie fale impulsowe 1,3 i 5 będą skierowane w dół, a 2 i 4 będą korektami w górę. W związku z tym w fali korekcyjnej A i C będą rosły, a B opadały.

Należy zauważyć, że struktura trendu nie zależy od skali czasowej.

Wideo - Fale Elliotta

Zasady fal Elliotta

Nie jest tak trudno określić naocznie pięć lub trzy obszary w jakimkolwiek trendzie. Z grubsza mówiąc, może to zrobić każdy, kto potrafi policzyć do dziesięciu. Problem polega na tym, że dwóch traderów analizujących ten sam wykres może skończyć z absolutnieprzeciwstawne poglądy na jego strukturę. Aby usunąć subiektywność oceny wizualnej, opracowano podstawowe zasady powstawania fal. Niektóre z nich stworzył sam Elliott, inne zostały dodane później przez innych teoretyków.

Zacznijmy od wymienienia podstawowych zasad:

• Druga fala pędu nie może spaść do poziomu punktu początkowego fali pierwszej. Jeśli tak się stało, to warto zakwestionować sam fakt rozwoju trendu.
• Trzecia fala pędu musi przekroczyć ekstremum pierwszej. Ponadto nie może to być najkrótszy z trzech impulsów, jeśli mówimy o przedziałach czasowych o dużej skali.
• Czwarta fala impulsu nie może spaść poniżej ekstremum pierwszej. Ta zasada jest czasami zaniedbywana w handlu na rynku rzeczywistym, ale w takich przypadkach musi być spełniony następujący warunek.
• Piąta fala pędu powinna znajdować się powyżej ekstremum trzeciej.

Dodatkowy

• Korekcje wewnątrzimpulsowe muszą różnić się złożonością, rozmiarem nominalnym lub czasem kształtowania. Jeżeli nie ma różnic w co najmniej jednym z tych parametrów, należy zakwestionować rozwój trendu. Istnieje możliwość, że w tej chwili tworzy się jakiś złożony wzorzec korekcyjny.
• W konstrukcji impulsowej, która spełnia wszystkie wymagania, jedna z fal napędowych musi być rozciągnięta, to znaczy musi przekraczać nominalną wielkość pozostałych dwóch.
• Trzy sąsiednie fale, które są częścią impulsu, muszą powstać w różnych okresach czasu.

W oparciu o powyższe zasady trader może rozróżnić struktury impulsowe i korygujące. Jeśli fala spełnia wszystkie wymagania, tonależy do pierwszego typu. Jeśli warunki nie są w pełni spełnione, jest to albo struktura naprawcza, albo impuls, który jeszcze się nie uformował.

• Jeśli trzecia fala jest większa niż piąta i pierwsza, to ta ostatnia będzie miała mniej więcej taką samą długość. To zalecenie może być przydatne przy analizie końca piątej fali. Nawet jeśli piąta fala jest dłuższa niż trzecia, a trzecia jest dłuższa niż pierwsza, nadal możemy obliczyć koniec piątej fali. Aby to zrobić, potrzebujemy szczytu czwartej fali.
• W procesie obserwacji struktur falowych ujawniono inny interesujący wzór - rozmiary fal korekcyjnych 2 i 4 mogą być różne i od czasu do czasu zmieniają się. Na przykład, jeśli korekta w fali 2 była wystarczająco silna, to w fali 4 będzie nieistotna i na odwrót. Korzystając z tego zalecenia, będziesz mógł z grubsza obliczyć czas korekty w czwartej fali. Jeśli np. w drugiej fali nastąpiła znacząca i szybka korekta, to w czwartej będzie spokojniej.
• Kolejny ciekawy fakt. Zakończenie fali korekcyjnej ABC powinno nastąpić na poziomie fali 4 (wartość minimalna).

W praktyce teoria fal Elliotta zaczyna się od konstrukcji grafu. Aby rozwiązać ten problem, lepiej użyć wskaźników, o niektórych z nich omówimy poniżej. Eksperci zalecają używanie do analizy standardowego wykresu świecowego, jako najbardziej informacyjnego i obiektywnego. Fale Elliotta na wykresie:

• Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie znaczącego punktu obrotu. Aby to zrobić, możesz użyć narzędzia, takiego jak linia sygnałowa. Od momentu jego przecięcia zaczyna się okres, który będziemy rozważać.
• Po ustaleniu punktu obrotu powinniśmy nadać nazwy wszystkim falom, które nas interesują. Jest to dość skomplikowany proces, jakość późniejszej analizy zależy bezpośrednio od prawidłowego jej wdrożenia. Należy pamiętać, że przypisane oznaczenie konstrukcyjne nie może być później zmienione, chyba że istnieją ku temu uzasadnione powody. Wybór ram czasowych należy do tradera, ale zaleca się stosowanie segmentów nie dłuższych niż trzydzieści monofal. Następnie umieszczane są znaczniki ruchu.
• W końcowej fazie fala jest ściskana, to znaczy w podobnym układzie o większej skali przypisuje się jej odpowiednie oznaczenie konstrukcyjne. W ten sposób stopniowo cały wykres zostanie złożony w jeden z podstawowych modeli Elliotta.

Teraz trader widzi formowanie się rynku i może zgadywać, jak będzie się dalej rozwijał.

Fale Elliotta w praktyce

Najczęstszym powodem handlu systemem Elliotta jest obecność fali impulsowej z punktu odwrócenia trendu. Pozycje muszą być otwierane w jednej z trzech pod-fal napędowych, ale należy być ostrożnym, ponieważ zawsze istnieje możliwość, że wybrana struktura będzie częścią większego wzorca korekcyjnego. Po utworzeniu fali impulsowej należy poczekać na pierwszą korektę. Jego zakończenie to sygnał do wejścia na rynek.

metoda konserwatywna

Po wznowieniu ruchu w kierunku pierwotnego impulsu, przez punkt obrotu i punkt oczekiwanego zakończenia korekty wykreślana jest linia sygnałowa. Pozycja kupna jest otwierana na szczycie pierwszej fali napędowej. Jeśli ruch cenowy nie osiągnął zlecenia i odwraca się, przebijając linię sygnałową (tak dzieje się w przypadku złożonej korekty), musisz upewnić się, że nie spadnie poniżej punktu obrotu. Po wznowieniu wzrostu linia jest korygowana do nowego dołka.

Jeśli pozycja została otwarta natychmiast, musisz kontynuować podążanie za linią sygnałową. Jak tylko cena spadnie i dotknie jej, transakcja zostaje zamknięta, a nowe zlecenie jest umieszczane na poziomie ekstremalnego maksimum. Nie należy się denerwować, jeśli po dotknięciu „sygnału” krzywa ceny natychmiast cofnie się w kierunku trendu. Jest to moment roboczy, który należy traktować filozoficznie, co więcej, powstałą stratę można jeszcze zrekompensować nowym kontraktem.

Umiarkowane i agresywne metody

Początkowe warunki otwarcia pozycji z umiarkowaną strategią są podobne do handlu konserwatywnego. Różnica polega na tym, że zlecenie jest umieszczane w punkcie końcowym fali korekcyjnej B. Należy zawsze pamiętać, że oczekiwana korekta może być opóźniona. Korekta toru sygnałowego i wyjście z pozycji odbywa się na takiej samej zasadzie jak w poprzedniej metodzie. Ta opcja jest zalecana dla początkujących traderów.

W przypadku strategii agresywnej zlecenie jest składane dopiero po przebiciu linii sygnału. Uważa się, że sam fakt takiego skrzyżowania wskazuje na ukończenie konstrukcji i początek powstawania nowego modelu.

Wskaźniki fal Elliota

Nie ma idealnego wskaźnika do budowania fal Elliotta, jednak różnorodność modyfikacji pozwala każdemu traderowi znaleźć najbardziej odpowiednią opcję dla jego stylu. Przyjrzyjmy się kilku popularnym narzędziom.

Oscylator fal Elliotta

Jest to wskaźnik, którego wykres wyświetla histogram (podobny do ). Najwyższe szczyty odpowiadają trzeciej napędzającej fali pędu. Może być używany w prawie każdym przedziale czasowym, jednak nie zaleca się zbyt krótkich interwałów.

Gdy histogram przecina znak zerowy od dołu / od góry, powstaje rozbieżność, wskazująca na zakończenie kolejnego cyklu fali. Jeżeli w momencie pierwszego ruchu korekcyjnego oscylator przełamie zero w przeciwnym kierunku, powstanie fali 3 powinno być wsparte kolejną dywergencją. Jeśli go nie ma, możemy założyć, że punkt początkowy modelu jest zdefiniowany niepoprawnie.

Spadek histogramu o 30-50% w stosunku do ekstremum lokalnego wskazuje na koniec trzeciej fali i początek tworzenia drugiego segmentu korekcyjnego. Dywergencja wskazuje również na zakończenie procesu formowania się piątej fali – wzrostowi/spadkowi wykresu ceny towarzyszy spadek/wzrost słupków.

Zgodnie z pierwszą zasadą handlu najpierw musisz poczekać na potwierdzenie ostatecznego przejścia przez zero. Jeśli trend jest w górę, histogram wskaźnika jest wyświetlany powyżej średniego poziomu, jeśli jest w dół, jest poniżej średniego poziomu. Pozycja jest wprowadzana po pierwszej dywergencji. Rosnąca cena i spadający oscylator sygnalizują sprzedaż, podczas gdy odwrócona dywergencja sygnalizuje kupno. Można wejść po tym, jak ruch korekcyjny spadnie/wzrośnie o około jedną trzecią w stosunku do pierwszej fali impulsowej. Stop loss jest zwykle umieszczany na ekstremalnym poziomie, a transakcja jest zamykana natychmiast po utworzeniu nowej dywergencji.

Prorok fal Elliotta i Watl

Wskaźnik Wave Prophet jest dość popularny wśród traderów fal Elliotta. Z jego pomocą możesz nie tylko zobaczyć zakończone ruchy, ale także przewidzieć przyszły kierunek ceny. Model falowy na wykresie jest budowany automatycznie. Jeśli trader uważa, że ​​warunki początkowe są określane przez system błędnie, zawsze może je ustawić samodzielnie.

Watl to przydatny wskaźnik, który nie tylko wizualnie wyświetla wzory fal, ale także rysuje linie trendów. Użytkownik może zobaczyć trendy w różnych ramach czasowych oraz prognozę przyszłego trendu. Jak wspomniano wcześniej, optymalny wskaźnik realizacji teorii Elliotta nie został jeszcze wynaleziony. Wymienione narzędzia można w tej chwili uznać za najskuteczniejsze, ale wciąż daleko im do doskonałości. Jednak w żaden sposób nie umniejsza to ich zalet i korzyści dla traderów.

Krytyka analizy fal Elliotta

Fale Elliotta są często krytykowane. Wielu przeciwników tej metody uważa, że ​​nie ma z niej praktycznych korzyści, ponieważ jest raczej subiektywna. Co więcej, istnieją opinie prawdziwych praktykujących traderów, że tego typu prognozy rynkowe częściej powodują straty niż zyski.

Na co dokładnie zwracają uwagę krytycy analizy falowej?

Przede wszystkim zauważają, że za pomocą takich ram nie można przewidzieć ruchów cen. Cena może znacznie odbiegać od narysowanych fal. Ponadto istnieje czynnik subiektywny. W końcu fale, podobnie jak inne rodzaje wzorów graficznych, można zobaczyć dosłownie w dowolnej formacji, jeśli chcesz.

Niektórzy krytycy zauważają, że analiza fal jest metodą z wieloma niuansami, które nie są jasne dla większości traderów. Na przykład nie zawsze jest możliwe określenie w trakcie handlu, gdzie fale się zaczynają, a gdzie kończą.

Krytycy zwracają również uwagę, że najlepsze fale Elliotta można zidentyfikować tylko na wykresach historycznych. Praca z tą teorią w praktyce jest praktycznie niemożliwa ze względu na dużą liczbę czynników.

Film o motywach i korygujących falach Elliota

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz fragment tekstu i kliknij Ctrl+Enter.